Estratégia Mean Reversion

Esta abordagem estatística busca extremos de curto prazo no preço em relação à sua média recente. A estratégia usa uma média móvel para definir o valor justo e mede o desvio dessa média por meio de um cálculo de desvio padrão.

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 85%. Funciona melhor no mercado de criptomoedas.

Os trades são abertos quando o preço empurra a uma distância definida da média. Uma queda abaixo da banda inferior aciona uma entrada comprada, antecipando um rebote em direção à média, enquanto um rally acima da banda superior provoca um short. Assim que o preço toca a média móvel novamente, qualquer posição aberta é fechada.

O método atrai traders com estilo contrário que desejam zonas de entrada e saída claramente definidas. Por se basear em bandas baseadas em volatilidade, se adapta a mercados mais tranquilos ou mais ativos, mantendo as perdas sob controle por meio de um stop-loss fixo.

Detalhes

• Critérios de entrada:
  • Comprado: Price < MA - k*StdDev (below lower band)
  • Vendido: Price > MA + k*StdDev (above upper band)
• Comprado/Vendido: Ambos os lados.
• Critérios de saída:
  • Comprado: Sair quando o preço cruzar acima da média móvel
  • Vendido: Sair quando o preço cruzar abaixo da média móvel
• Stops: Sim.
• Valores padrão:
  • MovingAveragePeriod = 20
  • DeviationMultiplier = 2.0m
  • StopLossPercent = 2m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Filtros:
  • Categoria: Reversão à média
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: Mean Reversion
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Intermediário
  • Período: Intradiário
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio