Estratégia MACD CCI

Implementação da estratégia MACD + CCI. Comprar quando o MACD está acima da linha de sinal e o CCI está abaixo de -100 (sobrevendido). Vender quando o MACD está abaixo da linha de sinal e o CCI está acima de 100 (sobrecomprado).

Os testes indicam um retorno anual médio de cerca de 70%. Funciona melhor no mercado de ações.

As oscilações do MACD destacam as mudanças de momentum; o CCI ajuda a cronometrar as entradas em retrocessos nessa direção. Tanto operações compradas quanto vendidas são possíveis.

Traders que combinam momentum com osciladores podem gostar desta técnica. O controle de risco usa um stop baseado em ATR.

Detalhes

• Critérios de entrada:
  • Comprado: MACD > Signal && CCI < CciOversold
  • Vendido: MACD < Signal && CCI > CciOverbought
• Comprado/Vendido: Ambos
• Critérios de saída: Cruzamento do MACD na direção oposta
• Stops: Baseados em percentual usando StopLoss
• Valores padrão:
  • FastPeriod = 12
  • SlowPeriod = 26
  • SignalPeriod = 9
  • CciPeriod = 20
  • CciOversold = -100m
  • CciOverbought = 100m
  • StopLoss = new Unit(2, UnitTypes.Percent)
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• Filtros:
  • Categoria: Reversão à média
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: MACD, CCI
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Intermediário
  • Período: Médio prazo
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio