Estratégia de Divergência CCI

As divergências do Índice de Canal de Commodities (CCI) podem prenunciar reversões de tendência quando o preço se move na direção oposta ao indicador. Esta estratégia compara as máximas e mínimas de swing no preço com as do CCI para identificar força ou fraqueza ocultas.

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 91%. Tem melhor desempenho no mercado de ações.

Em cada vela, o sistema atualiza os valores recentes de preço e CCI, sinalizando uma divergência altista quando o preço faz uma nova mínima enquanto o CCI forma uma mínima mais alta. A divergência baixista é o oposto. Quando uma divergência se alinha com níveis de sobrevenda ou sobrecompra, uma operação é aberta com um stop de volatilidade.

As saídas ocorrem quando o CCI cruza de volta pela linha zero, sinalizando que o impulso se esgotou. Como as divergências podem persistir, as regras também são redefinidas após um número fixo de barras para evitar sinais obsoletos.

Detalhes

• Critérios de entrada: Divergência preço/CCI com CCI abaixo de -100 para comprados ou acima de +100 para vendidos.
• Comprado/Vendido: Ambos.
• Critérios de saída: CCI cruzando o zero ou stop-loss.
• Stops: Sim, baseado em percentual.
• Valores padrão:
  • CciPeriod = 20
  • DivergencePeriod = 5
  • OverboughtLevel = 100
  • OversoldLevel = -100
  • CandleType = 15 minute
  • StopLossPercent = 2
• Filtros:
  • Categoria: Divergência
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: CCI
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Avançado
  • Período: Intradiário
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Sim
  • Nível de risco: Médio