Divergência de Volume (Volume Divergence)

A Divergência de Volume busca discrepâncias entre o movimento do preço e o volume de negociação. Se o preço cai mas o volume aumenta, pode sinalizar acumulação; se o preço sobe com volume forte, pode sinalizar distribuição.

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 43%. Funciona melhor no mercado de ações.

A estratégia entra comprado quando preços em queda são acompanhados de volume crescente, e entra vendido quando preços em alta se combinam com volume elevado. As saídas dependem de um cruzamento de média móvel.

Esta abordagem tenta operar contra movimentos insustentáveis.

Detalhes

• Critérios de entrada: Preço e volume movendo-se em direções opostas.
• Comprado/Vendido: Ambos os lados.
• Critérios de saída: O preço cruza a MA ou stop.
• Stops: Sim.
• Valores padrão:
  • MAPeriod = 20
  • ATRPeriod = 14
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Filtros:
  • Categoria: Divergência
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: Volume, MA
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Intermediário
  • Período: Intradiário
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Sim
  • Nível de risco: Médio