Estratégia ATR Range Breakout

ATR Range Breakout mede o movimento do preço ao longo de um número fixo de barras e o compara com o intervalo verdadeiro médio. Quando o movimento supera o ATR, uma posição é aberta na direção do movimento.

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 169%. Funciona melhor no mercado de criptomoedas.

A estratégia verifica o preço a cada N barras e usa a média móvel para sinais de saída. Visa capturar momentum quando a volatilidade se expande além dos níveis normais.

As operações fecham quando o preço cruza novamente a média móvel ou quando o stop baseado em ATR é acionado.

Detalhes

• Critérios de entrada: O preço se move mais do que o ATR ao longo do período de observação.
• Comprado/Vendido: Ambas as direções.
• Critérios de saída: O preço cruza a MA ou stop.
• Stops: Sim.
• Valores padrão:
  • MAPeriod = 20
  • ATRPeriod = 14
  • LookbackPeriod = 5
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Filtros:
  • Categoria: Rompimento
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: ATR, MA
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Básico
  • Período: Intradiário
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio