Triple MA

Estratégia baseada no cruzamento de Triple Média Móvel.

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 55%. Funciona melhor no mercado de ações.

O Triple MA alinha três médias móveis para definir a direção. Quando a média mais curta está acima das médias intermediária e longa, ocorre uma entrada comprada. O alinhamento reverso abre posições vendidas, e um cruzamento das linhas curta e intermediária fecha a operação.

Usar três médias ajuda a filtrar o ruído presente em sistemas de MA único. Esta abordagem em camadas busca confirmar o momentum antes de se comprometer com uma operação.

Detalhes

• Critérios de entrada: Sinais baseados em MA.
• Comprado/Vendido: Ambos os sentidos.
• Critérios de saída: Sinal oposto ou stop.
• Stops: Sim.
• Valores padrão:
  • ShortMaPeriod = 5
  • MiddleMaPeriod = 20
  • LongMaPeriod = 50
  • StopLossPercent = 2m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Filtros:
  • Categoria: Tendência
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: MA
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Básico
  • Período: Intradiário (5m)
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio