Asset Class Momentum Rotational (C#)

Estratégia Rotacional de Momentum por Classe de Ativo

Este modelo rotacional aloca capital nas classes de ativos que exibem o maior momentum recente. A cada período o sistema classifica os ETF de ativos e mantém os líderes enquanto evita os retardatários.

O rebalanceamento ocorre mensalmente, usando caixa como ativo defensivo quando nenhum momentum é positivo.

Detalhes

• Dados: Retornos totais mensais de ETF de classes de ativos.
• Entrada: Manter os N melhores ativos com momentum positivo.
• Saída: Substituir ativos quando saem do topo do ranking.
• Instrumentos: ETF amplos de classes de ativos.
• Risco: Usa proxy de caixa e limites de posição.