Skewness Commodity (C#)

Estratégia de Assimetria Estatística em Commodities

A estratégia Assimetria Estatística em Commodities classifica futuros de commodities pela assimetria da distribuição de seus retornos. Contratos com assimetria positiva são favorecidos para posições compradas, enquanto os com assimetria fortemente negativa são vendidos a descoberto, assumindo que movimentos extremos de baixa reverterão à média.

Detalhes

• Critérios de entrada: Classificação pela assimetria histórica de retornos.
• Comprado/Vendido: Ambos.
• Critérios de saída: Rebalanceamento periódico.
• Stops: Sem stop explícito.
• Valores padrão:
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• Filtros:
  • Categoria: Estatístico
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: Baseados em preço
  • Stops: Não
  • Complexidade: Intermediário
  • Período: Médio prazo
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio