Residual Momentum Factor (C#)

Residual Momentum Factor

Regras de negociação

ResidualMomentumFile fornece momentum residual calculado por fonte externa. Não substituir resíduos por OHLC ou retornos de referência. Mensalmente ordenar pontuações publicadas elegíveis; comprar floor(n/Decile) líderes e vender igual número dos últimos. Exigir Decile ativos aptos.

Universe é definido explicitamente. Preços e Capital usam USD por unidade negociada. Capital é um orçamento fixo; Leverage define a exposição bruta. Não são adicionados stop loss nem take profit.

Somente velas encerradas sincronizadas são avaliadas. As estatísticas contam datas UTC distintas; novas velas intradiárias substituem o valor da mesma data. Há um rebalanceamento na primeira vela conjunta apta de cada mês; dados incompletos adiam a decisão. Empates são ordenados por Security.Id.

Cada cesta recebe metade de Capital × Leverage, dividida igualmente. As unidades são calculadas pelo fechamento do sinal e arredondadas para zero conforme VolumeStep. Usam-se posições realmente executadas, aguardam-se ordens pendentes e respeitam-se MinVolume/MaxVolume, dividindo grandes ajustes entre velas posteriores. MinTradeUsd filtra pequenos ajustes, mas não liquidações completas.

Parâmetros

Dados de entrada

CSV obrigatório: SecurityId,PeriodEnd,PublishedAt,Score. PeriodEnd: yyyy-MM-dd; PublishedAt: UTC yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ; Score decimal. Rejeitar revisões duplicadas ou publicadas antes do fim do período. Escolher último período e revisão publicada até CloseTime real da vela sincronizada. MaxScoreAgeDays desde PeriodEnd. Dados ausentes, antigos ou universo pequeno adiam revisão mantendo posições; preços não substituem pontuações.

Verificação

Ambas as linguagens são verificadas com BTC/TON incluído, fórmulas independentes, direção/tamanho das ordens, execuções, posições e saídas. Dados datados de preços/fatores e calendário verificam mecânica; OHLC/volumes deslocados não são história plurianual. Dois grupos, TopN=1 e SMA=2 são perfis pequenos explícitos. Janelas longas e valores originais são verificados separadamente. Sem promessa de rentabilidade.