Estratégia de Fator de Momentum Residual

A estratégia Fator de Momentum Residual classifica ativos por uma pontuação externa de momentum residual. No primeiro dia de negociação de cada mês, assume posições compradas no decil superior e vendidas no decil inferior.

Detalhes

• Critérios de entrada: feed de dados externo de momentum residual.
• Comprado/Vendido: Ambos.
• Critérios de saída: Rebalanceamento mensal.
• Stops: Sem lógica de stop explícita.
• Valores padrão:
  • Decile = 10
  • MinTradeUsd = 200
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• Filtros:
  • Categoria: Fundamental
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: Fundamentais
  • Stops: Não
  • Complexidade: Intermediário
  • Período: Diário
  • Sazonalidade: Sim
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio