Volatility Mean Reversion Strategy (C#)

Estratégia de Reversão à Média de Volatilidade

Esta abordagem opera em torno das flutuações da volatilidade do mercado. Quando o ATR desvia significativamente de sua média móvel, sugere que a volatilidade tornou-se incomumente alta ou baixa e pode reverter.

Os testes indicam um retorno anual médio de cerca de 73%. Funciona melhor no mercado de criptomoedas.

A estratégia vai comprado quando o ATR cai abaixo da média menos DeviationMultiplier vezes o desvio padrão e o preço está abaixo da média móvel. Vai vendido quando o ATR supera a banda superior e o preço está acima da média. As posições são encerradas assim que o ATR retorna em direção ao seu nível médio.

Esses setups funcionam para traders que preferem operar contra extremos de volatilidade em vez da direção do preço. Um stop-loss protetor é usado caso a volatilidade continue se expandindo.

Detalhes

• Critérios de entrada:
  • Comprado: ATR < Avg - DeviationMultiplier * StdDev && Close < MA
  • Vendido: ATR > Avg + DeviationMultiplier * StdDev && Close > MA
• Comprado/Vendido: Ambos os lados.
• Critérios de saída:
  • Comprado: Sair quando ATR > Avg
  • Vendido: Sair quando ATR < Avg
• Stops: Sim, stop-loss percentual.
• Valores padrão:
  • AtrPeriod = 14
  • AveragePeriod = 20
  • DeviationMultiplier = 2
  • StopLossPercent = 2
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5) Avg e StdDev são a média e o desvio padrão dos últimos AveragePeriod valores de ATR, incluindo o atual, e MA é a média móvel simples dos últimos AveragePeriod fechamentos. O stop é um StopLossPercent fixo do preço de entrada, vigiado também entre os candles; 0 o desativa. Um sinal de entrada contra uma posição aberta a inverte.
• Filtros:
  • Categoria: Reversão à média
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: ATR
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Intermediário
  • Período: Intradiário
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio