Vwap Adx Strategy (C#)

Estratégia Vwap Adx

Estratégia baseada nos indicadores VWAP e ADX. Entra comprado quando o preço está acima do VWAP e ADX > 25. Entra vendido quando o preço está abaixo do VWAP e ADX > 25. Sai quando ADX < 20.

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 157%. Funciona melhor no mercado de criptomoedas.

O VWAP atua como referência da sessão e o ADX mede a convicção. As entradas aparecem quando o preço se afasta do VWAP com o ADX mostrando força.

Adequado para traders intradiários de tendência. Stops protetores usam uma porcentagem fixa do preço de entrada.

Detalhes

• Critérios de entrada:
  • Comprado: Close > VWAP && ADX > 25
  • Vendido: Close < VWAP && ADX > 25
• Comprado/Vendido: Ambos
• Critérios de saída: ADX cai abaixo do limiar
• Stops: Percentual usando StopLossPercent
• Valores padrão:
  • StopLossPercent = 2
  • AdxPeriod = 14
  • AdxThreshold = 25
  • AdxExitThreshold = 20
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame() O mercado negocia 24 horas, por isso o VWAP da sessão reinicia a cada dia UTC e pondera o preço típico de cada candle pelo seu volume. Os valores 25 e 20 das regras são os padrões de AdxThreshold e AdxExitThreshold. Um sinal de entrada contra uma posição aberta a inverte.
• Filtros:
  • Categoria: Reversão à média
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: VWAP, ADX
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Intermediário
  • Período: Médio prazo
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio