Ichimoku Volume Strategy (C#)

Estratégia Ichimoku Volume

Implementação da estratégia - Ichimoku + Volume. Compra quando o preço está acima da nuvem Kumo, Tenkan-sen está acima de Kijun-sen e o volume está acima da média. Vende quando o preço está abaixo da nuvem Kumo, Tenkan-sen está abaixo de Kijun-sen e o volume está acima da média.

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 40%. Funciona melhor no mercado de criptomoedas.

Os componentes do Ichimoku definem o viés direcional enquanto o aumento de volume confirma o interesse. As operações são abertas quando o preço se alinha com a nuvem e o volume aumenta.

É adequado para traders que seguem rompimentos de nuvem com participação. O risco é restrito por um stop percentual.

Detalhes

• Critérios de entrada:
  • Comprado: Price > Cloud && Tenkan > Kijun && Volume > AvgVolume
  • Vendido: Price < Cloud && Tenkan < Kijun && Volume > AvgVolume
• Comprado/Vendido: Ambos
• Critérios de saída:
  • Rompimento da nuvem na direção oposta
• Stops: Baseado em percentual usando StopLossPercent
• Valores padrão:
  • TenkanPeriod = 9
  • KijunPeriod = 26
  • SenkouSpanPeriod = 52
  • VolumeAvgPeriod = 20
  • StopLossPercent = 2
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame() AvgVolume é o volume médio dos VolumeAvgPeriod candles anteriores. Uma compra é encerrada quando o preço fecha abaixo da nuvem e uma venda quando fecha acima. Um sinal de entrada contra uma posição aberta a inverte.
• Filtros:
  • Categoria: Rompimento
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: Ichimoku Cloud, Volume
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Intermediário
  • Período: Médio prazo
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio