Estratégia de Reversão nas Bandas de Bollinger

Extremos de preço fora das Bandas de Bollinger frequentemente voltam em direção à banda do meio. Esta abordagem vai contra essas extensões, comprando quedas abaixo da banda inferior quando a vela fecha verde e vendendo rompimentos acima da banda superior após uma vela vermelha.

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 94%. Tem melhor desempenho no mercado de ações.

O algoritmo calcula as Bandas de Bollinger em cada barra e verifica se o fechamento rompe a banda externa. Se uma vela altista fecha abaixo da banda inferior, um comprado é aberto; se uma vela baixista fecha acima da banda superior, um vendido é tomado. O stop baseia-se em um múltiplo de ATR enquanto as saídas ocorrem quando o preço retorna à banda do meio.

Operações de reversão à média normalmente duram apenas algumas barras, tornando esta configuração adequada para contrações de volatilidade de curto prazo.

Detalhes

• Critérios de entrada: Fechamento abaixo da banda inferior com vela altista ou fechamento acima da banda superior com vela baixista.
• Comprado/Vendido: Ambos.
• Critérios de saída: Preço cruzando a banda do meio ou stop-loss.
• Stops: Sim, baseado em ATR.
• Valores padrão:
  • BollingerPeriod = 20
  • BollingerDeviation = 2.0
  • AtrMultiplier = 2.0
  • CandleType = 5 minute
• Filtros:
  • Categoria: Reversão à média
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: Bollinger Bands, ATR
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Básico
  • Período: Intradiário
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio