Estratégia Bollinger Percent B Reversion

Esta abordagem opera contra extremos de preço além das Bollinger Bands usando o indicador Percent B. Movimentos acima da banda superior ou abaixo da banda inferior sugerem sobreextensão.

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 142%. Funciona melhor no mercado de ações.

Quando Percent B é menor que zero ou maior que um, o sistema aposta em um retorno ao centro da banda. Um limiar de saída fecha as operações assim que o momentum se normaliza.

Os stops são colocados a uma porcentagem fixa da entrada.

Detalhes

• Critérios de entrada: Percent B fora do intervalo 0–1.
• Comprado/Vendido: Ambos os lados.
• Critérios de saída: Percent B cruza ExitValue ou stop.
• Stops: Sim.
• Valores padrão:
  • BollingerPeriod = 20
  • BollingerDeviation = 2.0m
  • ExitValue = 0.5m
  • StopLossPercent = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Filtros:
  • Categoria: Reversão à média
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: Bollinger Bands
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Básico
  • Período: Intradiário
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio