Estratégia CCI Breakout

Estratégia baseada em rompimento do CCI (Commodity Channel Index)

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 94%. Funciona melhor no mercado de ações.

CCI Breakout utiliza o Commodity Channel Index para identificar movimentos poderosos. Surtos além dos limiares positivos ou negativos do CCI geram entradas. As saídas ocorrem quando o CCI recua em direção a zero ou se forma um sinal oposto.

Como o CCI mede o desvio de uma média móvel, leituras extremas implicam preços insustentáveis. Este sistema aguarda esses extremos e então tenta lucrar com o seguimento.

Detalhes

• Critérios de entrada: Sinais baseados em CCI, Momentum.
• Comprado/Vendido: Ambas as direções.
• Critérios de saída: Sinal oposto ou stop.
• Stops: Sim.
• Valores padrão:
  • CciPeriod = 20
  • StopLossPercent = 2m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Filtros:
  • Categoria: Rompimento
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: CCI, Momentum
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Básico
  • Período: Intradiário (5m)
  • Sazonalidade: Não
  • Neural Networks: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio