Вход в позицию по цене закрытия свечи при использовании готовых свечных данных. StockSharp

Вход в позицию по цене закрытия свечи при использовании готовых свечных данных

6/5/2017

gewinn

Добрый день!
Использую готовые дневные свечи для бектестинга. Заметил, что вход / выход из позиции происходит только на открытии свечи.
Как можно, имея только дневные свечи (если нужно - будут и часовые), входить / выходить из позиций в конце торгового дня? Речь идет о фондовом рынке, совершать сделки хотелось бы с 18 до 18.44 включительно, а не в 10.00. Входить можно грубо, по ClosePrice свечи, но желательно, чтобы "проходил" любой объем.

Какой путь здесь будет наиболее правильный, если нет тиковых данных и стаканов?
Версия SS последняя на текущий момент.
Спасибо.

Thanks:

Support

Date: 6/5/2017

Отвечу позже, нужно самому попробовать

Thanks:

gewinn

Date: 6/7/2017

А примерно когда можно ждать ответ? Добрый день.

Thanks:

Support

Date: 6/7/2017

1-2 дня

Thanks:

gewinn

Date: 6/13/2017

Thanks:

gewinn

Date: 6/14/2017

Support

1-2 дня

Скажите, стоит ли ждать ответ? Прошла неделя. Спасибо.

Thanks:

Support

Date: 6/14/2017

Делаю

Thanks:

Support

Date: 6/15/2017

Пожалуйста выложите кусок Вашей стратегии. Нужно место, где решение принимается и заявка подается..

Thanks:

gewinn

Date: 6/16/2017

Support

Пожалуйста выложите кусок Вашей стратегии. Нужно место, где решение принимается и заявка подается..

Ниже привел нужный вам момент и функции, которые его обрабатывают.
Пример максимально упростил - только открытие длинной позиции и только 1 лот.
Как только срабатывает правило торговли, сразу создается ордер и сразу он же регистрируется стратегией.

Т.е. все идет по такому порядку:
1) Пришла свеча
2) "Скормили" эту свечу индикаторам
3) Прошлись по торговым правилам (индикаторы обновились новой свечкой, все в одном потоке)
4) Если сработало правило - сразу создали и зарегистрировали заявку
5) Получили вход по OpenPrice (хотя в индикаторы попала ClosePrice и торговый сигнал был сформирован на основе именно ClosePrice, проверял в дебаггере точками останова).

Code

if (<правило торговли, например, пересечение мувингов>)
{
var order = createOrder();
order.Direction = Sides.Buy;
order.Volume = 1;
registerOrder(order);
}

public Order createOrder()
{
var order = new AOrder
{
Price = 0,
Type = OrderTypes.Market,
Security = strategy.Security,
Portfolio = strategy.Portfolio,
};

return order;
}

public void registerOrder(Order order)
{
order
.WhenNewTrade(strategy.Connector)
.Do((trade)=>processOrderTrades(trade, order))
.Apply(strategy);
strategy.RegisterOrder(order);
}

Thanks:

Support

Date: 6/20/2017

Торговое правило срабатывает, когда пришла дневная свеча? Суть в том, что в s# тестер - это эмулятор торговой системы... В нем эммулируются разные параметры торговой системы, в т.ч. биржевое время и время биржевой сессии. Если вы уже получили дневную свечу, то выполнить сделку по закрытию этой свечи нельзя.. Костыльное решение - это использовать свечи в двумя тайм-фремами, например, дневки и минутки... И выполнять сделки на предпоследней минутке, а для логики использовать дневки.. Последнюю (незавершенную) дневную свечу собирать из минуток...

Thanks:

Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.