Как убрать выставление лишних заявок?. StockSharp

Как убрать выставление лишних заявок?

5/13/2013

Shaly

Code


 private void ProcessCandle(Candle candle)
        {
            lock(_mainlock)
             {
            var timeFrame = (TimeSpan)candle.Arg;
            var time = timeFrame.GetCandleBounds(Security).Min - timeFrame;
            _band.Process(new CandleIndicatorValue(candle) { IsFinal = true });
            this.AddInfoLog("Новая свечка {0}, {1}, {2}, {3}, {4}", candle.HighPrice, candle.CloseTime, _band.LastValue, _band.PrevIndValue, _band.InitDirection);


            if (candle.OpenTime >= time && _band.IsFormed )
            
            {

                if (_band.Direction == -1 && _band.LastValue < _band.PrevIndValue && Position >= 0 && _band.LevelHigh2 != 0)
                {
                    //отменяем все ордера  и выставляем новую заявку
                    CancelActiveOrders();
                    var order = this.CreateOrder(OrderDirections.Sell, Security.BestAsk.Price - 1m, this.Position + Volume);
                    RegisterOrder(order);
                }
                
                else
                    
                    if (_band.Direction == 1 && _band.LastValue > _band.PrevIndValue && Position <= 0 && _band.LevelLow2 != 0)
                    {
                        //отменяем все ордера  и выставляем новую заявку
                        CancelActiveOrders();
                        var order = this.CreateOrder(OrderDirections.Buy, Security.BestBid.Price + 1m, this.Position * -1m + Volume);
                        RegisterOrder(order);
                    }

                    else
                        if (_band.InitDirection == 2 && Position > 0)
                        {
                            //отменяем все ордера  и выставляем новую заявку
                            CancelActiveOrders();
                            var order = this.CreateOrder(OrderDirections.Sell, Security.BestAsk.Price, this.Position);
                            RegisterOrder(order);
                        }
                        else
                            if (_band.InitDirection == -2 && Position < 0)
                            {
                                //отменяем все ордера  и выставляем новую заявку
                                CancelActiveOrders();
                                var order = this.CreateOrder(OrderDirections.Buy, Security.BestBid.Price, this.Position * -1m);
                                RegisterOrder(order);
                            }
            }
            }

        }

Это код, который выставляет заявки. Но в моменты высокой активности он начинает ставить "лишнее". Есть способы устранения?

Tags:

StockSharp

Thanks:

< 1 2 3

Shaly

Date: 5/17/2013

Была первая сделка - короткая продажа
2013/05/17 10:02:06.397| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Регистрация новой Limit (0x383D5BC) заявки на Sell с ценой 31536 и объемом 1.
2013/05/17 10:02:07.059| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Новая позиция: SPBFUT00svg-SiM3@RTS=-1.
2013/05/17 10:02:07.061| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Заявка 34990590 больше не активна.
2013/05/17 10:02:07.065| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Новая Sell сделка 738025838 по цене 31536 на 1 заявки 34990590.
Через некоторое время сработал стоп и первой сделкой должен был пройти откуп короткой позиции
2013/05/17 10:03:03.016| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Снятие всех активных заявок.
2013/05/17 10:03:03.016| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Регистрация новой Limit (0x286AD59) заявки на Buy с ценой 31528 и объемом 1.
2013/05/17 10:03:05.743| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Position: -1, _band.Direction: -2,
но, откуп прошел, но в стокшарпе это не отразилось в изменении позиции, в результате чего была отправлена еще одна заявка, потом еще...

Thanks:

esper

Date: 5/17/2013

Shaly

но, откуп прошел, но в стокшарпе это не отразилось в изменении позиции, в результате чего была отправлена еще одна заявка, потом еще...

Так дождитесь пока он получит эту информацию, зачем отправлять кучу заявок? Выставили заявку и следите за ее статусом с помощью событий или правил. Или не состоянием заявок, а непосредственно позицией стратегии.

Thanks:

Shaly

Date: 5/20/2013

Что делать если выскакивает сообщение - Заявка в процессе регистрации, при этом она давно исполнилась?

Thanks:

esper

Date: 5/20/2013

Давно это когда? Экспорт по дде работает?

Thanks:

Shaly

Date: 5/21/2013

Thanks:

esper

Date: 5/28/2013

Если попробовать выставить заявку через Quik/Sample вручную?

Thanks:

< 1 2 3

Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.