Еще одна стратегия на объемах. StockSharp

Еще одна стратегия на объемах

7/11/2012

yammm

Без предыстории, просто система.

Сразу предупреждаю что на реальных деньгах стратегия не работала, т.к. была найдена в 2012 году который пока что не очень вселяет уверенности ставить ее на реал.

Итак концепция: Я решил взять 5минутки РИ и отмайнить объемы которые там проходят, с целью найти аномальные значения. Значения были найденны, это объемы от 30к лотов до 40к лотов (т.е. значения аномальны, но выборка относительно неплохая)

Далее идея заключалась в том что, если в некой 5минутке проходит аномальный объем, мы торгуем на пробой диапазона High/Low этой 5минутки на следующем баре, стоп ставим за лоу/хай бара на котором входим - 1.5 атр за 40 периодов(изначально брался 1 атр, но путем оптимизации значение 1.5 было выявлено как более удачное), закрытие в конце торгового дня.

Фильтром лонг/шорт онли - была взята первая 5минутка на РИ, если опен > клоз то только продаем, если наоборот то только покупаем.

Тест стратегии с 2010 года:

Параметры:

Как видно стратегия в принципе не мертва, но флет в 2012 году не вселяет уверенности чтобы ее торговать.

Пример входа:

Рекомендации автора:

Путем изучений/тестов были сделаны следующие выводы:

1) рейнж бара в котором образовался аномальный объем эджа не дает (изначально думалось что, чем уже бар, тем лучше, но это не так)
2) вход не в пробой бара, а на его клозе ухудшает результат
3) выход по фикс профиту ухудшает результат
4) выход через опрделенное кол-во баров также ухудшает результат

P.S. Если у вас есть соображения по улучшению системы, с удовольствием подискутирую.

11-07-2012 14-29-10.png 82 KB (437) 11-07-2012 14-40-48.png 121 KB (412) d074b13a95d93c234b6ba899af4122d6.png 8 KB (375)

Tags:

клуб алготрейдеров

Thanks:

pyhta4og

Date: 7/11/2012

Quote:

Далее идея заключалась в том что, если в некой 5минутке проходит аномальный объем, мы торгуем на пробой диапазона High/Low этой 5минутки на следующем баре, стоп ставим за лоу/хай бара на котором входим - 1.5 атр за 40 периодов(изначально брался 1 атр, но путем оптимизации значение 1.5 было выявлено как более удачное), закрытие в конце торгового дня.

1. Если пробоя high/low аномального бара на следующем баре не будет, то сигнал на вход пропускается?

2. Изучалась ли чувствительность к аномальному объему, т.е. если поставить не 30-40к а 10-20к будет лучше-или хуже? Смысл вопроса в том, а есть ли в этом аномальном объеме полезная информация

Quote:

2) вход не в пробой бара, а на его клозе ухудшает результат

3.А что значит вход на close? На close аномального бара? Или следующего? А если следующего то в какую сторону?

Quote:

3) выход по фикс профиту ухудшает результат

4.Мое мнение что стоплоссы и тэйкпрофиты на гладкость эквити никак не влияют. Т.е. не сделают убыточную систему прибыльной. А вот прибыльную убыточной могут. Так что это нормально.

Quote:

4) выход через опрделенное кол-во баров также ухудшает результат

5.А какие числа баров тестировались? Мне кажется между "выйти через 30 5-минутных баров" и "выйти в конце дня" разницы быть не должно.

6. Собственно я не предложил улучшений, а просто задаю вопросы тк не понял до конца деталей. Возможно исходный код упростил бы понимание, но я похоже по скриншотам не знаком с программой на чем тестировалась стратегия.

7. Если интересно мое мнение, чистый объем как мне кажется несет мало информации, возможно ее больше в связке с объемом+направление изменения цены в аномальном баре. Условно - если огромный объем проторгован и цена росла -> больше покупателей (причем большинство вовлечено) -> покупать

Thanks:

yammm

Date: 7/11/2012

> 1. Если пробоя high/low аномального бара на следующем баре не будет, то сигнал на вход пропускается?

Пропускается, кстати тест без этого правила не делал.

> 2. Изучалась ли чувствительность к аномальному объему, т.е. если поставить не 30-40к а 10-20к будет лучше-или хуже? Смысл вопроса в том, а есть ли в этом аномальном объеме полезная информация

Изучал конечно, практически прямая зависимость профита от аномальности, т.е. чем объем больше, тем больше профит, правда до определенных значений, если совсем мелкий или совсем крупный, то результаты плохие.

> 3.А что значит вход на close? На close аномального бара? Или следующего? А если следующего то в какую сторону?

Вход на клозе аномального бара да, а этом случае добавлял фильтр типа свечи, если красная то шортим, если зеленая то покупаем.

> 4.Мое мнение что стоплоссы и тэйкпрофиты на гладкость эквити никак не влияют. Т.е. не сделают убыточную систему прибыльной. А вот прибыльную убыточной могут. Так что это нормально.

Я имел ввиду, что параметры ухудшаются, но система не умирает.

> 5.А какие числа баров тестировались? Мне кажется между "выйти через 30 5-минутных баров" и "выйти в конце дня" разницы быть не должно.

От 5 до 200 насколько я помню, кривая показала прямую зависимость от времени удержания, чем больше держишь тем больше профит. Поэтому решил выходить просто в конце сессии.

> 6. Собственно я не предложил улучшений, а просто задаю вопросы тк не понял до конца деталей. Возможно исходный код упростил бы понимание, но я похоже по скриншотам не знаком с программой на чем тестировалась стратегия.

Я понял что вопросы уточняющие. Исходный код в принципе могу выложить, но т.к. софт для тестирования свой и библиотека S# в нем не используется, не факт что код будет понятен.

> 7. Если интересно мое мнение, чистый объем как мне кажется несет мало информации, возможно ее больше в связке с объемом+направление изменения цены в аномальном баре. Условно - если огромный объем проторгован и цена росла -> больше покупателей (причем большинство вовлечено) -> покупать

Такое тестировал, прирост есть, но параметры похуже.

Thanks:

Mikhail Sukhov

Date: 7/11/2012

yammm

Итак концепция: Я решил взять 5минутки РИ и отмайнить объемы которые там проходят, с целью найти аномальные значения. Значения были найденны, это объемы от 30к лотов до 40к лотов (т.е. значения аномальны, но выборка относительно неплохая)

Нормальная стратегия для разгонки и последующего усложнения. Можно и в сайт знакомств. Вдруг есть желающие ее опробовать. Звучит вполне логично. По крайней мере обоснования действий вполне разумны.

Thanks:

ra81

Date: 7/11/2012

Я тут на эту тему тоже думал, и надумал следующее.

Я так полагаю что аномальные объемы смотрятся просто по объему свечки? Если свеча больше таких то объемов тогда это аномально. Правильно мыслю? Но тут встает вопрос всяких HFT которые могут наколбасить волума а толку ноль. Не пробовали так же анализировать ОИ в этой свече? Если объем реальный то ОИ тоже должен аномально меняться наверное. Врядли направление изменится если новых позиций не открылось (или старых закрылось). ЭТо конечно больше теоретизирования, пока я еще собираю данные по ОИ для дальнейшего анализа (ибо готового склада нет :( ). Но мысль по поводу вот таких аномальных волумов у меня такая в голове, и как поднаберу данных буду ее проверять.

Thanks:

yammm

Date: 7/11/2012

>Я так полагаю что аномальные объемы смотрятся просто по объему свечки? Если свеча больше таких то объемов тогда это аномально. Правильно мыслю?

Все верно да.

> Если объем реальный то ОИ тоже должен аномально меняться наверное. Врядли направление изменится если новых позиций не открылось

Кстати как вариант

UPD:

Как вариант, исходить не из значений объема + ои, а вычислять более лаконично:

openIntValue = openInt[bar - 1] - openInt[bar];

таким образом можно отловить (а главное отмайнить, реально возникший дисбаланс)

Плохо только что на финаме таких данных не скачать, а накапливать свою историю как-то слишком лениво :-)

Thanks:

Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.