Hunting high and low. StockSharp

Hunting high and low

4/1/2012

vlad1024

В статье мы предлагаем Вам ознакомиться с исследованием фондового рынка, которое, возможно, даст Вам зацепку в поисках своей стратегии.

Данные фьючерс РТС за 10-11 год (всего 477 точек), время в минутах (начиная с 10:00) дневного хая и лоя.
(взаимная плотность, по x — время лоя, по y — время хая)

взаимная плотность, по x - время лоя, по y - время хая

Собственно, что мы видим: есть два типа дней. У одних наиболее вероятный хай в районе 11 часов, а лой - в 500 минут от 10:00 (то есть 18:20). Второй тип: наиболее вероятный лой в районе 11 часов, а хай в ~470 минут от 10:00 (то есть 17:50-18:00). Попытки войти со среднесрочным горизонтом и коротким стопом в другие промежутки времени резко увеличивает вероятность, что вы поймаете стоп.

То же самое, но с разбивкой по дням недели:

Понедельник, Вторник

Среда, Четверг

Пятница

Tags:

Thanks:

Кот Матроскин

dvoris

1 2 >

Church

Date: 3/31/2012

Помню, я ваш тест воспроизводил. Картинка получалась похожая, правда без сглаживания плотность heatmap'а получалась более-менее равномерная, за исключением концентрации минимумов/максимумов на 10-00.

1.png 41 KB (273) 2.png 28 KB (273)

Thanks:

vlad1024

Date: 3/31/2012

Church

это не совсем сглаживание, а kernel density estimate, в предположении что плотность непрерывная она дает более точную оценку вероятности чем другие варианты, на простом scatter plot просто на глаз не заметны аномалии. А так да смещение на самом деле не очень большое, но оно есть.

Thanks:

Church

Date: 3/31/2012

vlad1024

Church

Я использовал gaussian kernel, sd=10 для 1 рисунка и 0 для 2-го, не знаю насколько оно соответствует специализированному методу.

Thanks:

valenock

Date: 4/4/2012

а чем вы рисуете heatmap ?
я в экселе делаю, но там довольно муторно получается

Thanks:

transdex

Date: 4/4/2012

valenock

а чем вы рисуете heatmap ?
я в экселе делаю, но там довольно муторно получается

http://addictedtor.free....aphGallery.php?graph=22

Можно одной строчкой:

>filled.contour(volcano, color.palette = terrain.colors, asp = 1)

Здесь volcano - просто матрица из 87 строк и 61 колонки.
(Topographic Information on Auckland's Maunga Whau Volcano)

Вывод:

volcano.jpg 26 KB (252)

Thanks:

dvoris

Date: 4/5/2012

Quote:

Можно одной строчкой:

а можно весь R-скрипт для примера?

Thanks:

transdex

Date: 4/5/2012

Эта строчка и есть весь скрипт.
(Матрица volcano включена в дистрибутив в качестве примера, ей можно пользоваться сразу после установки).

Первые две строчки вывода:

> volcano
[,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10] [,11] [,12] [,13]
[1,] 100 100 101 101 101 101 101 100 100 100 101 101 102
....

PS. См. Examples:

http://stat.ethz.ch/R-ma...html/filled.contour.html

Thanks:

Date: 7/16/2012

Добрый день.

Ну и как эту "Идею" торговать ?

Статистику трейдов в студию, плиз.

Thanks:

transdex

Date: 7/19/2012

Добрый день.

Ну и как эту "Идею" торговать ?

Статистику трейдов в студию, плиз.

В том виде, в каком это изложено - это не идея, а прямое следствие закона арксинуса. Хаи и лои наиболее вероятны в начале и конце торговой сессии.
Копать надо глубже...

PS. В приложении - как то же самое выглядит для классического броуновского движения.

arcsine.JPG 33 KB (308)

Thanks:

dvoris

Date: 12/7/2012

И всё-таки.
Потратил некоторое время, разбирался с R. Использую модуль rusquant.
Получаем интрадей-данные для какого-либо инструмента с помощью getSymbols.
С помощью каких манипуляций в R из этих данных можно получить таблицу вида:
дата;времяхая;времялоу
Или вы эти данные подготовили отдельно?

Thanks:

1 2 >

Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.