Экспорт стакана - многопоточность. StockSharp

Экспорт стакана - многопоточность

10/6/2011

_maratrus_

Здравствуйте,

не могли бы вы ответить на пару следующих вопросов:

1. Допустим есть несколько стратегий: "стратегия_1", "стратегия_2", ..., "стратегия_N". Логика каждой из них обслуживается отдельным потоком,
таким образом имеется N потоков, каждый из которых соответствует своей стратегии. Каждый поток реагирует на изменение цены любого инструмента,
принадлежащего какому-то набору (каждый поток следит за своим набором инструментов). Подскажите, пожалуйста, какой метод донесения информации до каждого
из потоков является самым правильным и быстрым? Логика, которую я имею в виду в этом вопросе: если мы сначала вызываем trader.RegisterQuotes
для всех инструментов, с которыми будут работать ВСЕ наши стратегии, а потом подписываемся на событие trader.QuotesChanged, то изменение в стакане для любого из
ранее зарегестрированных инструментов приведет к срабатыванию данного события. Но, насколько я понимаю, все подписчики на данное событие будут исполняться
только в одном потоке. Это верное утверждение? Если да, то как лучше всего реализуется идея "сколько стратегий, столько и тредов"? А если нет, то как
исполнять обработчики данного события в разных тредах (как подписать тред на событие "изменение стакана")?

2. Если говорить только о скорости, то как быстрее получать информацию о "цене" инструмента: подписаться на таблицу всех сделок и фильтровать каждую сделку
на предмет того или иного инструмента или экспортировать стаканы тех инструментов, за которыми хотим следить и подписаться на изменение данных в стакане?

Заранее благодарю за ответы.

Tags:

Quik

Thanks:

Mikhail Sukhov

Date: 10/6/2011

_maratrus_

Подскажите, пожалуйста, какой метод донесения информации до каждого из потоков является самым правильным и быстрым?

Вопрос не понятие. Что между потоками, что в пределах одного потока данные передаются и получаются с одинаковой скоростью.

Thanks:

_maratrus_

Date: 10/7/2011

Mikhail Sukhov

_maratrus_

1. Согласен, что вопрос получился несколько запутанным. Позвольте его упростить. Хочется, чтобы при изменении данных в стакане, каждый из потоков
посмотрел, в каком именно стакане это произошло, ответственен ли данный поток за этот инструмент и если да, проделал какие-нибудь действия. Как
это правильно делать в парадигме S# <---> Quik. Надеюсь, так стало понятнее?

2. По второму вопросу необходимы ли какие либо комментарии?

Thanks:

Mikhail Sukhov

Date: 10/7/2011

_maratrus_

1. Понятнее. Но это вопрос из серии "как мне сделать так, чтобы все работало как нужно". Путь тут только один - пишите код правильно, чтобы можно было понять какой именно стакан. Парадигма S# относится к этому вопросу косвенно.

2. Вопрос тоже мягко говоря абстрактный. Цена сделки - это цена сделки. Цены в стакане - это цены заявок. Поймите, что лучше для вашего алгоритма, и выберите. Раз вы задаете подобные вопросы я бы на вашем месте пока не беспокоился о скорости. Главное, хоть как-то сделайте.

Thanks:

Alexander

Date: 10/7/2011

А разве стоит использовать Квик если нужна действительная быстрая работа алгоритма? :)

Thanks:

_maratrus_

Date: 10/7/2011

Mikhail Sukhov

1. Позвольте мне еще раз уточнить вопрос, чтобы он уж точно имел отношение к S#. Обработчики события "Изменение стакана одного из ранее зарегистрированных инструментов" всегда исполняются в одном треде?

Mikhail Sukhov

2. Вопрос тоже мягко говоря абстрактный. Цена сделки - это цена сделки. Цены в стакане - это цены заявок. Поймите, что лучше для вашего алгоритма, и выберите. Раз вы задаете подобные вопросы я бы на вашем месте пока не беспокоился о скорости. Главное, хоть как-то сделайте.

2. Вопрос возник потому, что алгоритм адаптируется как к ценам заявок, так и к ценам сделок. Так что в этом отношении вы абсолютно правы, мне все равно, откуда получать данные. Поэтому спросил, откуда будет быстрее. Сильное ли замедляется время работы при увеличении количества экспортируемых стаканов?

Alexander Mukhanchikov

А разве стоит использовать Квик если нужна действительная быстрая работа алгоритма? :)

Подловили :) Нет, квик не единственная используемая схема. Но есть потребность что-то реализовать и в квике. Хотелось бы реализовать наилучшее из возможных решений :)

Thanks:

Mikhail Sukhov

Date: 10/7/2011

_maratrus_

На это не нужно затачиваться. Сейчас стаканы идут в одном своем потоке, но раньше были в разных. Не исключено что вернемся когда-нибудь.

_maratrus_

Это все зависит от робота. S# тут постольку-поскольку.

Thanks:

_maratrus_

Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.