← 戻る

Плеяда вопросов по манипуляции с историческими данными

Дмитрий_ 06 4月 2018 · 1 分で読了 · 2,234 回の閲覧

тестирование

Добрый день

Прошерстил документацию и не нашёл ответы на следующие вопросы:

Как сохранённые локально исторические сделки конвертировать в 1-,5- и т.д.-минутные свечи 1.1) Используя коннектор? 1.2) И не используя коннектор?

2.1) Как и откуда можно получить исторический стакан по инструменту? 2.2) Исторический стакан я могу получить только из ордер лога и больше никак?

Как и откуда получить исторические новости по инструменту?

コメント (11)

ログインまたはアカウントを作成, コメントを残すにはログインまたは新規登録してください

Support 28 3月 2018

Добрый день

Вы можете использовать нашу программу Гидра. Она позволяет строить свечи единоразово, так и постоянно через задачу Конвертер.

Дмитрий_ 著者 28 3月 2018

Добрый день

Для саморазвития хотелось узнать внутреннюю реализацию. По вопросу 1.2) на форуме нашёл:

var manager = new CandleManager(new SomeBuilderSource(ticks)); CandleSeries series = new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), security, TimeSpan.FromMinutes(5)); manager.Start(series); var candles = manager.GetCandles(series);

Support 29 3月 2018

Да вы можете использовать наследник CandleBuilder для генерации свечей из исходных данных.

Дмитрий_ 著者 29 3月 2018

Подскажите пожалуйста.

Как связать наследника CandleBuilder - TimeFrameCandleBuilder со скаченными сделками и CandleManager?

Нашёл только вариант для более ранних версий S#.

var trades = Core.Storage.GetTradeStorage(Security).Load(Core.Yesterday, Core.Yesterday + TimeSpan.FromTicks(TimeSpan.TicksPerDay - 1)); var bld = new CandleBuilder(new RawConvertableCandleBuilderSource<Trade>(trades)) ; bld.CandlesStarted += (t, c) => { var candles = c.Cast<TimeFrameCandle>(); Storage.Save(candles);

Core.LogMessage(candles.Count() + " свечек построено для " + this);

bld.Dispose();

}; bld.RegisterTimeFrameCandles(Security, TimeFrame);

Support 30 3月 2018

Можете использовать одну из данных перегрузок http://doc.stocksharp.ru/html/Overload_StockSharp_Algo_Candles_CandleHelper_ToCandles.htm

Дмитрий_ 著者 30 3月 2018

Спасибо! Разобрался.

Следующий вопрос 1.1) Как сохранённые локально исторические сделки конвертировать в 1-,5- и т.д.-минутные свечи, используя коннектор?

Есть следующий код

var portfolio = new Portfolio { Name = "test account", BeginValue = 1000000, }; StorageRegistry storage = new StorageRegistry() { DefaultDrive = new LocalMarketDataDrive() }; HistoryEmulationConnector _connector = new HistoryEmulationConnector(new[] , new[] ); // Set history range _connector.HistoryMessageAdapter.StartDate = new DateTime(2018, 3, 26); _connector.HistoryMessageAdapter.StopDate = new DateTime(2018, 3, 27); // Set market time freq as time frame _connector.MarketTimeChangedInterval = TimeSpan.FromMinutes(1.0); _connector.InitializeStorage(new EntityRegistry(), storage);

        var candleManager = new CandleManager(_connector);

        candleManager.Start(series);
        _connector.Start();
        _connector.Connect();

        candleManager
            .WhenCandlesFinished(series)
            .Do(ProcessCandle)
            .Apply();

в котором в метод

private void ProcessCandle(Candle obj) { throw new NotImplementedException(); }

не приходит ни одной свечи. Почему так происходит?

Support 04 4月 2018

Возможно у вас не запущено тестирование на истории. Вы можете посмотреть работу со свечами на истории в примере SampleHistoryTesting

Дмитрий_ 著者 05 4月 2018

Добрый день Верно, не было запущено. Спасибо!

Следующий вопрос: 2.1) Как получить исторический стакан по инструменту?

Если я правильно понял: 2.1.1) Российский рынок. Только через ордер лог, запросив его платно у Московской Биржи? 2.1.2) Американский рынок (NYSE, NASDAQ). Нет информации.

Support 05 4月 2018

Добрый день

К сожалению мы не располагаем подобной информацией. Рекомендуем вам обратиться к вашему брокеру или на биржу.

Дмитрий_ 著者 05 4月 2018

Ок, крайний вопрос. 3) Как и откуда получить исторические новости по инструменту?

Support 06 4月 2018

Добрый день