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Cross exchange spread trading

Kevin Darby Kevin Darby · 1 分で読了 · 789 回の閲覧

Are there examples using WeightedIndexSecurity and BasketStrategy?

Basically I want to trade two-legged spreads across exchanges.

I want to quote one leg, then on each fill of the quoted leg, send a limit order to the other leg to lock in a spread price. The legs usually live on different exchanges.

Thanks

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Kevin Darby

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