Получение свечных данных из сообщений

Посмотрите пример в атачменте. Там показано как подключить к эмулятору коллекцию свечей... По идее, то же самое можно сделать с коллекцией свечей...

Спасибо, попробую

..

Все заработало. Спасибо!

Если кому будет интересно использовать свои свечные данные из своей (или удаленной СУБД), то, основываясь на примере от уважаемого суппорта SS, реализовал так:

1. Получаем свечные данные из БД, формируем свечки, кладем в коллекцию:

    ....
    while (reader.Read())
            {
                candles_list.Add(new TimeFrameCandle()
                {
                    Security = security,
                    TimeFrame = TimeSpan.FromMinutes(period),
                    OpenTime = new DateTimeOffset((DateTime)reader["open_datetime"], ST.timezone_timespan_hours),
                    CloseTime = new DateTimeOffset((DateTime)reader["open_datetime"] + TimeSpan.FromMinutes(period), ST.timezone_timespan_hours),
                    OpenPrice = (decimal)(double)reader["o"],
                    HighPrice = (decimal)(double)reader["h"],
                    LowPrice = (decimal)(double)reader["l"],
                    ClosePrice = (decimal)(double)reader["c"],
                    TotalVolume = (decimal)(double)reader["v"]
                });
            }
            db.closeDbConnection();

2. Пишем ф-цию, которая превращает свечки из коллекции в сообщения:

public IEnumerable<Message> getCandles(DateTimeOffset d)
{
    return candles_list.Where(с=> ((с.OpenTime.Date == d.Date) && (с.OpenTime.TimeOfDay == d.TimeOfDay))).Select(t => t.ToMessage());
} 

3. Подписываемся на исторические данные из наших сообщений:

...
connector.RegisterHistorySource(security, MarketDataTypes.CandleTimeFrame, typeof(Candle), getCandles);
...

4. Работаем дальше как из "коробки" - создаем экземпляр класса CandleManager, создаем серию свечек:

...
candle_manager = new CandleManager(connector);
...
candle_serie = new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), security, TimeSpan.FromMinutes(period));
...
candle_manager.Start(candle_serie);

5. Подписываемся на событие появления новых свечей и работаем с ними :)

candle_manager .Processing += (series, candle) => 
{
    //TODO
};

Еще раз спасибо!

..

Добрый день! После обновления с версии 4.4.5.4 до версии 4.4.8 перестали приходить свечи. Проблема, судя по всему, в "3) Подписываемся на исторические данные из наших сообщений:".

Фрагмент лога:

Не подскажите, как правильно теперь подписываться на свечи из внешнего источника? Спасибо.

Добрый день

Регистрация внешних источник была изменена в версии 4.4.7. Вы можете посмотреть пример SampleHistoryTesting как работать с внешними источниками. В примере используются сервисы Финам и Яху.

Изменения разработчиков https://github.com/StockSharp/StockSharp/commit/db0dfb39d05140db7565acdb05a771248e4b2202#diff-84a8277382d10d989376c69e0b8c30e5

Добрый вечер. Пример SampleHistoryTesting и github я посмотрел прежде чем писать сообщение выше. После вашего ответа перепроверил еще раз - но каких-либо существенных изменений у вас в примере не нашел, кроме:

1. Подписка происходит теперь по событию подключения
2. Подписка происходит для всех инструментов сразу - в метод RegisterHistorySource() первым аргументом вы передаете null.

У меня в коннекторе HistoryEmulationConnector используется не один инструмент (у каждого своя стратегия). Плюс ко всему, каждый инструмент может содержать несколько таймфреймов. Поэтому ранее я метод RegisterHistorySource() вызывал для всех таймфреймов для каждого инструмента. Попробовал подписаться по событию подключения - тщетно. Поэтому непонятно даже, куда копать :( Танцевал с бубном долго.

Псевдокод получается такой:

1. Для каждого таймфрейма каждого инструмента подгружаю из СУБД свечи в коллекцию таймфрейма

public List<Candle> candles_sourse;

В классе каждого таймфрейма реализован метод getCandles() :

public IEnumerable<Message> getCandles(DateTimeOffset d)
        {
            return candles_sourse.Where(
                c => c.OpenTime.Date == d.Date
            ).Select(t => t.ToMessage());
        }

2. В HistoryEmulationConnector подписываюсь на события изменения состояния, успешного подключения и получения инструментов:

StateChanged += AHistoryEmulationConnector_StateChanged;
NewSecurity += AHistoryEmulationConnector_NewSecurity;
Connected += AHistoryEmulationConnector_Connected;

3. Событие успешного подключения AHistoryEmulationConnector_Connected() :

private void AHistoryEmulationConnector_Connected()
        {
            для каждого инструмента security из всех инструментов
            {
                для каждого таймфрейма t из всех таймфремов инструмента
                {
                    RegisterHistorySource(security, MarketDataTypes.CandleTimeFrame, TimeSpan.FromMinutes(t.period), t.getCandles);
                }
            }
        }

4. Событие получения инструмента AHistoryEmulationConnector_NewSecurity() :

4.1. Создаю стратегию для пришедшего инструмента
4.2. Если пришли все имеющиеся инструменты:
 -> Запускаю все стратегии методом strategy.Start()
 -> Вызываю метод Start() для HistoryEmulationConnector

Вопросы:

1. Правильная ли логика и порядок действий?
2. Прежде, чем собирать сжатый пример по данной ситуации (например, их двух инструментов в одном коннекторе), можете, пожалуйста, написать более подробно, что вы поменяли в плане подписок на внешние источники в версии 4.4.7. Попробую сам догадаться, т.к. в примере не совсем ясно, как реализованы методы getCandles() у источников Финам и Яху.

Спасибо!

После регистрации источника необходимо произвести подписку на данные. Подписка производится штатными методами класса Connector. В вышеприведённом коде у вас присутствует только регистрация источника.

Добрый день. Подписка на данные в эмуляторе не помогла (ранее она была необходима только при биржевых подключениях).

Поэтому собрал очень короткий пример иллюстрирующий обсуждаемую проблему, с комментариями. Прикрепляю и очень прошу посмотреть.

Цель: получить на обработку свечку с методе processCandle() внутри стратегии.

Очень надеюсь на помощь.

Логи пока такие:

Проблема решена по почте.