Котирование

В общем соврал я. Оба не работают, просто 2 вариант несколько раз без ошибок отработал. Прикрепляю лог в него писал и Trader и Stratagy В логе есть такая строка

85487309/ Покупка Цена=9615 <mark>Объем=0</mark> Сост=Failed Бал=0 System.InvalidOperationException: kolichestvo v zayavke dolzhno byt' polozhitel'no

Проблема появляется при перерегистрации заявки. Если написать так

               var strat = new MarketQuotingStrategy(Sides.Buy, 10)
               {
                   IsSupportAtomicReRegister = false,
                   //Поддерживается ли перерегистрация заявок через метод ReRegisterOrder(Order,Order) в виде одной транзакции. По-умолчанию включено.
               };
               base.ChildStrategies.Add(strat);

то работает нормально.

По какой то причине через метод ReRegisterOrder работать не хочет, это проблема в Квике? где то настраивается? в S#? Где то читал, что перетаскивать только на срочке можно, так ли это? Подскажите пожалуйста.

Луа?

Да

И еще заметил, что при котировании заявка не откатывается на лучшую цену. на рисунке видно, что заявка стоит по 9518 а должна бы передвинутся на 9516. Пробовал уже всяко, все параметры по переставлял не откатывает. Если перед заявкой появляется другая то передвигает как положено, а если после заявки уходят, то на лучшую цену не откатывает. Как быть?

Спасибо! А можно еще кратенько прокоментировать ситуацию, про то что котирование не откатывается на лучшую цену. На форуме этот вопрос уже поднимался, а ответа нет. На мой взгляд очень важное замечание.

1. это баг
2. это можно настроить в MQS
3. не понятно о чем речь
4. надо больше информации 😀

Вот поведение MQS при перекотировании заявки, когда перед ней встала другая заявка. Перекотировалась на новую цену.

А это поведение, когда заявки после нее убрали, если не считать мою заявку, ей есть куда передвигаться. На картинке видно, что [BestBidPrice, 4750],[BestBidVolume, 1] это моя заявка выставленная MQS, а лучшая цена [BestBidPrice, 4721],[BestBidVolume, 14]

В следствии чего можно предположить, что причиной такого поведения MQS, является то, что MQS лучшей ценой считает свою же заявку. Возможно данные о стакане по какой то причине не доходят до MQS. И она работает по последним сделкам. Такое поведение MQS нельзя считать удовлетворительной. Пробовал делать параметр UseLastTradePrice = false. Не помогает. Стакан зарегистрирован. Это все, что я могу по логам предположить.

Перед стартом стратегии После старта стратегии, MQS выставила заявку на 1227 Появилась заявка выше на 1230, MQS переставила заявку на 1231 Заявка что была на 1230 ушла, заявка MQS осталась на 1231, а должна была откатится 1227

код вызова MQS

        void OpenPositionQuoting(Sides side, decimal volume)
        {
            
            var strat = new MarketQuotingStrategy(side, volume)
            {
                IsSupportAtomicReRegister = false,
                BestPriceOffset =Security.PriceStep, // Отступ от лучшей цены, на который может уйти котируемая заявка.
                PriceOffset = Security.PriceStep,     // котировки (для покупки прибавляется к цене, для продажи - вычитается).
                PriceType = MarketPriceTypes.Following,
                LogLevel = LogLevels.Debug,
            };
            base.ChildStrategies.Add(strat);
        }

Лог стратегии прилагается.

Если унаследоваться от MarketQuotingStrategy и переопределить BestPrice на код аналогичный сорцам на http://stocksharp.codeplex.com/SourceControl/latest#Sources/Algo/Strategies/QuotingStrategy.cs

protected override decimal? BestPrice
         {
             get
             {
                 var quote = GetFilteredQuotes(QuotingDirection).FirstOrDefault();
                 if (quote != null) return quote.Price;
                 return (decimal)Security.GetCurrentPrice(Connector, QuotingDirection.Invert());
             }
         }

заявка назад начинает откатывать, правда тоже есть проблемы но уже другого характера.

<mark><u>Смотреть всем!</u></mark>

Михаил, думаю полезно будет выложить актуальные сорцы адаптированны к последней версии S# на github, которые не имеют коммерческой ценности или уже выложены. Стратегии, индикаторы и др., они уже выложены codeplex но слегка устарели. Пользователю будет польза, и к вам меньше вопросов на подобие этого. Народ выскажитесь кто что думает по этому поводу, может коллективом уговорим! 😀

Первый раз выделено желтым, поведение MQS на появление заявки перед заявкой MQS. При этом изменилась лучшая цена и стакан конечно. Лог это показывает, на это реагирует стратегия. Второй раз выделено желтым, поведение MQS на исчезновение заявки после заявки MQS. При этом изменился стакан, но лучшие цены не изменились. И MQS не реагирует на это изменение, хотя должно.

Вопрос об сорцах не технический, а скорее политический. И вполне подходит для флудилки в телеграмме.

MarketQuotingStrategy все таки работает не верно. Попытаюсь объяснить еще раз. QUIK демо версия 6.16.1.15 качал здесь http://quik.ru/user/client/quik/how-to-start/ Инструмент выбран(security.Code == "HALS") с большим спредом, чтоб можно было переставлять заявки. Пишу 2 лога. В logAll.txt пишу все логи от трейдера и стратегии, в logStratagy.txt только стратегию. Загружаю программу, подключаюсь к QUIK, запускаю стратегию Картинка

Лог стратегии

Открываю QUIK, выставляю руками заявку на 1260. MQS адекватно реагирует на изменение стакана и переставляет котировку на 1261 Картинка

Лог стратегии

Удаляю выставленную руками заявку на 1260, <mark>для MQS лучшей заявкой должна стать 1256. И MQS должна передвинуть заявку на 1257.</mark>

Лог стратегии

Лог стратегии + трейдер

Выставил руками еще одну заявку на 1258, на это раз лучшей ценой для MQS должна стать 1258. И соответственно переставить заявку на 1259.

Лог стратегии

Лог стратегии + трейдер

Лог стратегии не обрезан. Стратеги просто ничего не делает. Прикрепляю логи, и стратегию. Если MarketQuotingStrategy скопировать здесь http://stocksharp.codeplex.com/SourceControl/latest#Sources/Algo/Strategies/MarketQuotingStrategy.cs адаптировать под последнюю версию S#. То проблема уходит.

Михаил, MQS считает свою заявку лучшей, поэтому не откатывает эту заявку "назад" к краю спреда в стакане.

В текущем варианте в лог стратегии пишет так

А должен написать так, именно так пишет вариант MQS с codeplex.

Думаю что вы не правы. Котирование как раз реагирует на изменение стакана.

Почти на всех стратегиях котирования наблюдалась выше описанная проблема. Проблему поправил, проверил на учебном Квике, выложил стратегии ВКонтакте http://vk.com/docs?oid=-66650972

Свойство. Упс.

Получить цену лучше лучшей цены BestPrice, на минимальный шаг цены PriceStep, если отсутствуют котировки то будет возвращено <see langword="null"/>.

Если покупка BestPriceAddPriceStep=BestPrice+PriceStep если продажа BestPriceAddPriceStep=BestPrice-PriceStep

Я C# изучал на курсах у S#. Код рабочий, но он может быть не изящный как у тру програмистов.

В BestByVolumeQuotingStrategy когда у лучшей заявки объем больше, чем суммарный который может стоять перед заявкой VolumeExchange. То заявку следует выставить перед этим объемом, то есть на 1 PriceStep лучше лучшей цены.

А это условие зачем? Если у нас заявка попадает в приемлемый диапазон, то ведь это еще не значит, что ее не надо изменить (улучшить цену).

StockSharp платформа.

если можно улучшить значит не должна попадать в приемлемый диапазон. На практике проверил, если можно улучшить она ее улучшает.

Проверил. MarketQuotingStrategy также не откатывает на лучшую цену. при параметре ```csharp PriceOffset = Security.PriceStep,

BestByPriceQuotingStrategy вообще не выставляет заявку.

остальные не смотрел, завтра посмотрю.

По стратегиям из последней версии BestByPriceQuotingStrategy и MarketQuotingStrategy Так как MarketQuotingStrategy унаследована от BestByPriceQuotingStrategy, метод NeedQuoting у них общий. Проблема с тем, что заявка не откатывается у них общая

			if (QuotingDirection == Sides.Sell)
			{
 //Здесь если BestPrice > currentPrice то ни чего происходить не будет, и заявка не откатится назад
				if (currentPrice == null || (decimal)(price + BestPriceOffset) < currentPrice)
					return price + (decimal)BestPriceOffset / 2;
			}
			else
			{
 //Здесь если BestPrice < currentPrice то ни чего происходить не будет, и заявка не откатится назад
				if (currentPrice == null || (decimal)(price - BestPriceOffset) > currentPrice)
					return price - (decimal)BestPriceOffset / 2;
			}

Можно вылечить так

            if (QuotingDirection == Sides.Sell)
            {
                var newPrice = Security.ShrinkPrice((decimal) price + (decimal) BestPriceOffset/2);
                if (currentPrice == null || (newPrice != currentPrice)) return newPrice;
            }
            else
            {
                var newPrice = Security.ShrinkPrice((decimal) price - (decimal) BestPriceOffset/2);
                if (currentPrice == null || (newPrice != currentPrice)) return newPrice;
            }

В таком случае, заявка будет всегда переставляться на параметры заданные стратегией. Кроме случая если она уже стоит на нужной цене. Изучив код подробней этих стратегий, понял что мое представление о том как они должны работать не совпадают с реализованным.

1. BestPriceOffset - Отступ от лучшей цены, на который <mark>может </mark>уйти котируемая заявка. Слово может очень сбивает с толку, в стратегии строго забито, что она в любом случае отступит от лучшей цены на значение BestPriceOffset

В моем представлении, если взять для примера BestByPriceQuotingStrategy, то стратегия должна выставлять заявку на лучшую цену(на то это и <mark>BestByPrice</mark>QuotingStrategy). Но если заявка уйдет от BestPrice на значение меньшее чем BestPriceOffset то переставляться не будет.

2. PriceOffset - Отступ цены для выставляемой заявки. Определяет размер отступа от лучшей котировки (для покупки прибавляется к цене, для продажи - вычитается). Этот отступ есть у MarketQuotingStrategy если он положительный а сделка Buy, стратегия выставит заявку на BestPrice - BestPriceOffset + PriceOffset. То есть выше описанный BestPriceOffset тоже вычитается.

В общем мне кажется BestPriceOffset сейчас работает не так как надо, а GetAcceptablePriceRange() все таки нужный метод, по крайней мере для BestByPriceQuotingStrategy. Править?

В BestByVolumeQuotingStrategy я исправил один метод NeedQuoting. В коде постарался пояснения написать по подробнее. Протестировал, стратегия работает, выложил в ВК.

Что вы паритесь? GetAcceptablePriceRange:

            if (this.Order != null) _bestprice = this.Order.Price;
            else return base.GetAcceptablePriceRange();
            if (_bestprice == 0)
                return new Range<decimal>(0m, 0m);
            var limit = QuotingDirection == Sides.Buy ? (decimal)(_bestprice + BestPriceOffset) : (decimal)(_bestprice - BestPriceOffset);
            //var md = GetFilteredQuotes(QuotingDirection);
            var md11 = Connector.GetFilteredMarketDepth(this.Security);
            var md = QuotingDirection == Sides.Buy ? md11.Bids : md11.Asks;

            if (md != null)
            {
                int i = 0;
                foreach (var q in md)
                {
                    if (QuotingDirection == Sides.Buy && q.Price <= _bestprice
                        || QuotingDirection == Sides.Sell && q.Price >= _bestprice)
                    {
                        i -= (int)BestPriceOffset.Value;

                        if (i < 0) i = 0;
                        limit = QuotingDirection == Sides.Buy ?
                            Math.Max(limit, md.ElementAt(i).Price)
                            : Math.Min(limit, md.ElementAt(i).Price);
                        break;
                    }
                    i++;
                }
            }
            var range = QuotingDirection == Sides.Buy
                            ? new Range<decimal>(_bestprice.Value, limit)
                            : new Range<decimal>(limit, _bestprice.Value);


            return range;

Цикл можете убрать. Для меня было интересно, чтобы отступ был рассчитан исходя из уровней стакана, а не тупой дельты от лучшей цены.

P.S. Возможно придется также изменить NeedQuoting:

            var _bestprice = BestPrice;
            if (_bestprice == null || _bestprice == 0) return null;

            if (!acceptablePriceRange.Contains((decimal)_bestprice) || currentVolume != newVolume)
                return _bestprice;
            else
                return null;

Все это уже было и даже работало😀

отступ был рассчитан исходя из уровней стакана, а не тупой дельты от лучшей цены. что вы имеете ввиду?

А в версии 65 была изменена логика QuotingStrategy? У меня код:

public class myQuotingStrategy : QuotingStrategy
{
protected override Range<decimal> GetAcceptablePriceRange()
{
}
}

при построении проекта начал выдавать ошибку "не найден метод, пригодный для переопределения"...

В версии 4.2.66 проблема осталась. Доступ к переопределению GetAcceptablePriceRange будет, или нужно переделывать логику своего робота?

Коннектор Quik Lua, АПИ 4.2.68. В стратегии QuotingStrategy если котируемая заявка была снята в ручную или системой (например на вечернем клиринге), то стратегия никак не отрабатывает этот момент. В логе по этой заявке только такие строки:

16:12:35.712| |LQS_SBER@TQBR_10182|Заявка 58272625 (0xF5B24E) принята биржей. ... 16:12:57.155|Debug |LQS_SBER@TQBR_10182|Правило 'Отмена заявки 58272625/811066918 (0xEF627A) OR Полное исполнение 58272625/811066918 (0x311387F) OR Все сделки заявки 58272625/811066918 (0x1C20C5F) OR Ошибка регистрации заявки 58272625/811066918 (0x31E27EC)'. Активация. 16:12:57.155| |LQS_SBER@TQBR_10182|Заявка 58272625 (0xF5B24E) больше не активна. ... 16:13:06.165| |LQS_SBER@TQBR_10182|Отмена заявки 58272625 (0xF5B24E). 16:13:06.165| |LQS_SBER@TQBR_10182|Отмена заявки 58272625 (0xF5B24E). 16:13:06.165|Debug |LQS_SBER@TQBR_10182|Правило 'Изменение стакана инструмента SBER@TQBR (0xC06E73) OR Изменение стакана инструмента LKOH@TQBR (0x1CC831B)'. Активация. 16:13:16.176|Debug |LQS_SBER@TQBR_10182|Правило 'Изменение стакана инструмента SBER@TQBR (0x3F19E1D) OR Изменение стакана инструмента LKOH@TQBR (0x25EE953)'. Активация. 16:13:16.176|Debug |LQS_SBER@TQBR_10182|Заявка 58272625 (0xF5B24E) в процессе снятия. 16:13:16.176|Debug |LQS_SBER@TQBR_10182|Правило 'Изменение стакана инструмента SBER@TQBR (0xC06E73) OR Изменение стакана инструмента LKOH@TQBR (0x1CC831B)'. Активация. 16:13:16.186|Debug |LQS_SBER@TQBR_10182|Правило 'Изменение стакана инструмента SBER@TQBR (0x3F19E1D) OR Изменение стакана инструмента LKOH@TQBR (0x25EE953)'. Активация. 16:13:16.186|Debug |LQS_SBER@TQBR_10182|Заявка 58272625 (0xF5B24E) в процессе снятия. 16:13:16.186|Debug |LQS_SBER@TQBR_10182|Правило 'Изменение стакана инструмента SBER@TQBR (0xC06E73) OR Изменение стакана инструмента LKOH@TQBR (0x1CC831B)'. Активация. 16:13:16.191|Debug |LQS_SBER@TQBR_10182|Правило 'Изменение стакана инструмента SBER@TQBR (0x3F19E1D) OR Изменение стакана инструмента LKOH@TQBR (0x25EE953)'. Активация. 16:13:16.191|Debug |LQS_SBER@TQBR_10182|Заявка 58272625 (0xF5B24E) в процессе снятия. 16:13:16.191|Debug |LQS_SBER@TQBR_10182|Правило 'Изменение стакана инструмента SBER@TQBR (0xC06E73) OR Изменение стакана инструмента LKOH@TQBR (0x1CC831B)'. Активация. 16:13:16.194|Debug |LQS_SBER@TQBR_10182|Правило 'Изменение стакана инструмента SBER@TQBR (0x3F19E1D) OR Изменение стакана инструмента LKOH@TQBR (0x25EE953)'. Активация. 16:13:16.194|Debug |LQS_SBER@TQBR_10182|Заявка 58272625 (0xF5B24E) в процессе снятия. 16:13:16.194|Debug |LQS_SBER@TQBR_10182|Правило 'Изменение стакана инструмента SBER@TQBR (0xC06E73) OR Изменение стакана инструмента LKOH@TQBR (0x1CC831B)'. Активация. 16:13:16.198|Debug |LQS_SBER@TQBR_10182|Правило 'Изменение стакана инструмента SBER@TQBR (0x3F19E1D) OR Изменение стакана инструмента LKOH@TQBR (0x25EE953)'. Активация. 16:13:16.198|Debug |LQS_SBER@TQBR_10182|Заявка 58272625 (0xF5B24E) в процессе снятия. 16:13:16.198|Debug |LQS_SBER@TQBR_10182|Правило 'Изменение стакана инструмента SBER@TQBR (0xC06E73) OR Изменение стакана инструмента LKOH@TQBR (0x1CC831B)'. Активация. 16:13:16.211|Debug |LQS_SBER@TQBR_10182|Правило 'Изменение стакана инструмента SBER@TQBR (0x3F19E1D) OR Изменение стакана инструмента LKOH@TQBR (0x25EE953)'. Активация. 16:13:16.211|Debug |LQS_SBER@TQBR_10182|Заявка 58272625 (0xF5B24E) в процессе снятия. 16:13:16.211|Debug |LQS_SBER@TQBR_10182|Правило 'Изменение стакана инструмента SBER@TQBR (0xC06E73) OR Изменение стакана инструмента LKOH@TQBR (0x1CC831B)'. Активация. 16:13:16.217|Debug |LQS_SBER@TQBR_10182|Правило 'Изменение стакана инструмента SBER@TQBR (0x3F19E1D) OR Изменение стакана инструмента LKOH@TQBR (0x25EE953)'. Активация. 16:13:16.217|Debug |LQS_SBER@TQBR_10182|Заявка 58272625 (0xF5B24E) в процессе снятия. 16:13:16.217|Debug |LQS_SBER@TQBR_10182|Правило 'Изменение стакана инструмента SBER@TQBR (0xC06E73) OR Изменение стакана инструмента LKOH@TQBR (0x1CC831B)'. Активация. ... 16:16:49.933|Debug |LQS_SBER@TQBR_10182|Правило 'Изменение стакана инструмента SBER@TQBR (0x3F19E1D) OR Изменение стакана инструмента LKOH@TQBR (0x25EE953)'. Активация. 16:16:49.933|Debug |LQS_SBER@TQBR_10182|Заявка 58272625 (0xF5B24E) в процессе снятия. 16:16:49.933|Debug |LQS_SBER@TQBR_10182|Правило 'Изменение стакана инструмента SBER@TQBR (0xC06E73) OR Изменение стакана инструмента LKOH@TQBR (0x1CC831B)'. Активация. 16:16:52.980|Debug |LQS_SBER@TQBR_10182|Правило 'Изменение стакана инструмента SBER@TQBR (0x3F19E1D) OR Изменение стакана инструмента LKOH@TQBR (0x25EE953)'. Активация. 16:16:52.980|Debug |LQS_SBER@TQBR_10182|Заявка 58272625 (0xF5B24E) в процессе снятия. 16:16:52.980|Debug |LQS_SBER@TQBR_10182|Правило 'Изменение стакана инструмента SBER@TQBR (0xC06E73) OR Изменение стакана инструмента LKOH@TQBR (0x1CC831B)'. Активация. 16:16:53.968|Debug |LQS_SBER@TQBR_10182|Правило 'Изменение стакана инструмента SBER@TQBR (0x3F19E1D) OR Изменение стакана инструмента LKOH@TQBR (0x25EE953)'. Активация. 16:16:53.968|Debug |LQS_SBER@TQBR_10182|Заявка 58272625 (0xF5B24E) в процессе снятия. 16:16:53.968|Debug |LQS_SBER@TQBR_10182|Правило 'Изменение стакана инструмента SBER@TQBR (0xC06E73) OR Изменение стакана инструмента LKOH@TQBR (0x1CC831B)'. Активация. 16:16:58.015|Debug |LQS_SBER@TQBR_10182|Правило 'Изменение стакана инструмента SBER@TQBR (0x3F19E1D) OR Изменение стакана инструмента LKOH@TQBR (0x25EE953)'. Активация. 16:16:58.015|Debug |LQS_SBER@TQBR_10182|Заявка 58272625 (0xF5B24E) в процессе снятия. 16:16:58.015|Debug |LQS_SBER@TQBR_10182|Правило 'Изменение стакана инструмента SBER@TQBR (0xC06E73) OR Изменение стакана инструмента LKOH@TQBR (0x1CC831B)'. Активация. 16:17:00.090|Debug |LQS_SBER@TQBR_10182|Правило 'Изменение стакана инструмента SBER@TQBR (0x3F19E1D) OR Изменение стакана инструмента LKOH@TQBR (0x25EE953)'. Активация. 16:17:00.090|Debug |LQS_SBER@TQBR_10182|Заявка 58272625 (0xF5B24E) в процессе снятия. 16:17:00.090|Debug |LQS_SBER@TQBR_10182|Правило 'Изменение стакана инструмента SBER@TQBR (0xC06E73) OR Изменение стакана инструмента LKOH@TQBR (0x1CC831B)'. Активация. 16:17:02.904|Debug |LQS_SBER@TQBR_10182|Правило 'Изменение стакана инструмента SBER@TQBR (0x3F19E1D) OR Изменение стакана инструмента LKOH@TQBR (0x25EE953)'. Активация. 16:17:02.904|Debug |LQS_SBER@TQBR_10182|Заявка 58272625 (0xF5B24E) в процессе снятия. 16:17:02.904|Debug |LQS_SBER@TQBR_10182|Правило 'Изменение стакана инструмента SBER@TQBR (0xC06E73) OR Изменение стакана инструмента LKOH@TQBR (0x1CC831B)'. Активация. 16:17:04.136|Debug |LQS_SBER@TQBR_10182|Правило 'Изменение стакана инструмента SBER@TQBR (0x3F19E1D) OR Изменение стакана инструмента LKOH@TQBR (0x25EE953)'. Активация. 16:17:04.136|Debug |LQS_SBER@TQBR_10182|Заявка 58272625 (0xF5B24E) в процессе снятия. 16:17:04.136|Debug |LQS_SBER@TQBR_10182|Правило 'Изменение стакана инструмента SBER@TQBR (0xC06E73) OR Изменение стакана инструмента LKOH@TQBR (0x1CC831B)'. Активация. 16:17:05.122|Debug |LQS_SBER@TQBR_10182|Правило 'Изменение стакана инструмента SBER@TQBR (0x3F19E1D) OR Изменение стакана инструмента LKOH@TQBR (0x25EE953)'. Активация. 16:17:05.122|Debug |LQS_SBER@TQBR_10182|Заявка 58272625 (0xF5B24E) в процессе снятия. Логичнее было-бы сделать остановку стратегии.

Судя по коду на кодплексе проблема в том, что

					this.AddInfoLog("Отмена заявки {0}.", _order.TransactionId);
					_isCanceling = true;

					_order
						.WhenCanceled()
						.Do((r, o) =>
						{
							this.AddInfoLog("Заявка {0} была снята. Время снятия {1}.", o.TransactionId, o.LastChangeTime);

							Rules.RemoveRulesByToken(o, r);

							if (_order == o)
							{
								_manualReRegisterOrder = _order;
								_order = null;
								_isCanceling = false;
								ProcessQuoting();
							}
							else
								this.AddWarningLog("Заявка {0} устарела.", o.TransactionId);
						})
						.Once()
						.Sync(_syncToken)
						.Apply(this);

					CancelOrder(_order);

_order.WhenCanceled() не срабатывает, т.к. ордер УЖЕ отменен до того, как подписались на это событие. Думаю, нужно добавить проверку типа _order.State==OrderStates.Active. Если да, то выполнить выше приведенную ветку, если нет и орден не NULL и состояние стратегии Active, то вызвать ProcessQuoting, либо в конце процедуры ProcessQuoting делать проверку

if (_isCanceling==true && this.ProcessState==ProcessStates.Active && _order.State==OrderStates.Done)
{
_isCanceling=false;
ProcessQuoting();
//либо вызвать здесь событие orderCancelled, чтобы сработала ветка приведенная выше, либо делать подписку на событие WhenCanceled в момент создания ордера...
}