English
Русский
中文
Español
Deutsch
Português
Скачал историю RTSI с сервера Finam'а. График выглядит вот таким вот странным образом (построен в гидре, таймфрейм день):
Похоже как на пропуски данных. Чисто по воле случая, я увидел точно такой же график при экспорте RTSI из Квика в Метасток:
При экспорте в Метасток, этот глюк лечится путем изменения временных рамок "с 10.00 до 23.50", на "c 00.00 до 00.00", в настройках экспорта инструмента.
Как победить данный глюк при экспорте данных через гидру?
Если я правильно понял, в S# у каждого инструмента есть установленные временные рамки, в зависимости от того где он торгуется, изменить это можно через _series.WorkingTime. Пробовал ставить максимальные т.е. 0-24, эффекта нет. И думаю не должно быть, т.к. в самой гидре строиться график с пропусками, из чего следует вывод, что история подгружается не полностью, как раз из-за этих рамок. Что это - баг гидры, баг в истории самого финама, или еще что нибудь? Помогите разобраться, пожалуйста. А то, причин перейти на обычные txt-файлики с историей, становиться все больше... 😠
コメント (10)
ログイン または アカウントを作成, コメントを残すにはログインまたは新規登録してください
Пока мешает баг в знаниях 😀 Не изучаел я пока механизм прямой работы с источниками... Видимо придется)
RTSI - это индекс или все таки фьючерс? Если последнее, то стоит выгрузить из как тики, зайти на FTP РТС и так же посмотреть тики за тот день по фьючерсу. И затем скачать тики с Финама... Вообщем, тут работы не мало придется проделать. Но оно того стоит.
Затем сравнить графики по данным скачанным вручнуюс финама и с помощью гидры.
Я как-то об этом не подумал) Думал, там особый какой-то механизм экспорта. Вообщем сравнил графики, и действительно Гидра качает данные с пропусками. График построенный из вручную скаченных данных, пропусков не имеет (то что он, почему-то, отличается в некоторых барах (сильно) от графика в Quik'е, это уже вопрос другой...).
Здравствуйте! А можно графики с пояснениями где разница и в чем различия. Пользуюсь данными гидры, интересно посмотреть на пропуски.
Здраствуйте. Ну собственно пропуски на графике в первом посте, если открыть график RTSI в квике например или на сайте финама, то их не будет. Ну ладно, вот картинки чтоб уж совсем все наглядно было:
График RTSI, построенный по данным Гидры (построен в самой Гидре), источник - Финам:
График RTSI, в Квике:
График RTSI, на сайте Финама:
График RTSI,построенный из вручную скаченных данныхс того же Финама (по идее должен быть идентичен тому, что качает Гидра)
Видно что, Гидра качает не все данные. И еще видно что график RTSI в квике, в некоторых барах довольно сильно отличается от того что имеет финам. Но думаю это уже вопрос в другой форум. Не подумайте что я придираюсь к Гидре, просто очень важна точность графика, т.к. ведется просчет исторической волатильности, и даже изменения в одном баре, сказываются на результатах. P.S. Вот теперь еще и помимо пропусков, не знаю вообще каким данным верить...
Скачал с финама дневные свечки и тики.
Дневки:
Дневки построенные из тиков:
Тики с финама:
Тики выгруженные из гидры:
Гидра сохраняет все.
Проблема в построении свечек из тиков.
Хм...тогда поидее если все тики в *.bin файлах есть, то должна помочь настройка параметров Series.WorkingTime ? У меня не получается ( Или этот параметр влияет только на экспорт из терминала?