StockSharpにTWAP、VWAP、Iceberg、NBBOのアルゴリズム注文を追加

StockSharpに、アルゴリズム注文執行専用のモジュールが加わりました。このモジュールはTWAP、VWAP、Iceberg、NBBOのいずれかを設定した親注文を受け取り、子注文へ分割して共通の執行ルーターから送信します。親注文には総数量、売買方向、価格上限、開始時刻、終了時刻のほか、表示数量や分割数といったアルゴリズム固有の設定を指定します。

モジュールは、対象銘柄のLevel 1データと注文板データを購読します。市場データはアルゴリズムへ渡され、子注文の執行結果によって状態と平均執行価格が更新されます。接続が復旧すると購読は再作成されます。親注文は執行開始まで保持され、親注文を取り消すと子注文の処理も停止します。

条件付き注文の形式では、AlgoCodeを使って通常のストップロスまたはテイクプロフィットと、アルゴリズム執行とを区別します。時刻とパラメーターの各フィールドはサーバープロトコルを通じて伝送され、SbeStopCondition APIリファレンスに記載されています。