StockSharp ergänzt algorithmische Orders für TWAP, VWAP, Iceberg und NBBO

StockSharp enthält jetzt ein eigenes Modul für die algorithmische Orderausführung. Es nimmt eine für TWAP, VWAP, Iceberg oder NBBO konfigurierte übergeordnete Order entgegen, teilt sie in untergeordnete Orders auf und sendet diese über den gemeinsamen Ausführungsrouter. Eine übergeordnete Order definiert Gesamtvolumen, Seite, Preislimit sowie Start- und Endzeit und enthält zudem algorithmusspezifische Einstellungen wie sichtbare Menge oder Anzahl der Teilorders.

Das Modul abonniert Level-1- und Orderbuchdaten für das ausgewählte Instrument. Marktdaten werden an den Algorithmus weitergegeben, während Ausführungsergebnisse der untergeordneten Orders seinen Status und den durchschnittlichen Ausführungspreis aktualisieren. Nach Wiederherstellung einer Verbindung werden die Abonnements neu erstellt. Die übergeordnete Order bleibt bis zum Beginn der Ausführung erhalten; ihre Stornierung beendet die Verarbeitung der untergeordneten Orders.

Das Format bedingter Orders verwendet AlgoCode, um einen herkömmlichen Stop-Loss oder Take-Profit von einer algorithmischen Ausführung zu unterscheiden. Zeit- und Parameterfelder werden über das Serverprotokoll übertragen und in der API-Referenz zu SbeStopCondition dokumentiert.