← 戻る

Классы Comissions и Slippage

DT 11 7月 2011 · 1 分で読了 · 897 回の閲覧

StockSharp

ИМХО имеет смысл добавить сабж в StockSharp.

Комиссии бирж известны, комиссии топ-брокеров +-одинаковые, кому нужны точные значения, руками поправят.

Проскальзывание = (цена лучшего бид\аск ордера в момент выставления соответствующего маркет ордера) - (средневзвешенная по объему цена фактического исполнения ордера).

МаксПроскальзывание = (цена лучшего бид\аск ордера в момент выставления соответствующего маркет ордера) - (наихудшая цена исполнения ордера).

コメント (3)

ログインまたはアカウントを作成, コメントを残すにはログインまたは新規登録してください

Alexander 12 7月 2011

DT: ИМХО имеет смысл добавить сабж в StockSharp.

Комиссии бирж известны, комиссии топ-брокеров +-одинаковые, кому нужны точные значения, руками поправят.

Проскальзывание = (цена лучшего бид\аск ордера в момент выставления соответствующего маркет ордера) - (средневзвешенная по объему цена фактического исполнения ордера).

МаксПроскальзывание = (цена лучшего бид\аск ордера в момент выставления соответствующего маркет ордера) - (наихудшая цена исполнения ордера).

StockSharp.Algo.Slippage - проскальзывание, уже реализовано всё давно :)

Comissions добавлять не вижу смысла, т.к.:

вести и отслеживать тарифы брокера - не задача библиотеки
комиссия биржи легко считается собственными средствами

Mikhail Sukhov 12 7月 2011

Alexander: Comissions добавлять не вижу смысла, т.к.:

вести и отслеживать тарифы брокера - не задача библиотеки

Если есть люди, которые готовы помочь с прояснение комиссии по брокерам в истории, почему бы не прикрутить. Например, я так понимаю, DT может помочь с этим.😎

DT 著者 12 7月 2011

StockSharp.Algo.Slippage - проскальзывание, уже реализовано всё давно :)

Сорри, не заметил.

Comissions добавлять не вижу смысла, т.к.:

вести и отслеживать тарифы брокера - не задача библиотеки

Да и смысла особого нет - они примерно одинаковые

комиссия биржи легко считается собственными средствами

Согласен. Вопрос снимается.