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А должен иметь согласно первого урока. Что -то поменялось? Нужно как-то иначе конфигурировать?
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Этот метод есть, но это метод расширения, он находится не в самом классе коннектор, а в библиотеке StockSharp.Xaml. Чтобы появилась возможность его использования нужно в проекте добавить ссылку на пакет StockSharp.Xaml.