Оптимизация спрэда.

Здравствуйте. Суть моей стратегии основывается на продаже по рынку, если best bid меньше P-X, и покупке по рынку, если bestask больше P+X. То есть основной задачей является нахождения оптимального спрэда {-x;x}. Чем больше спрэд, тем больше мы теряем по спрэду, но меньше сделок проиходит. И чем меньше спрэд, тем меньше мы теряем по спрэду, но чаще. Я хотел бы узнать, сталкивался ли кто-нибудь с этой проблемой, и существуют ли данные bestbid/bestask в истории РТС поставляемые со Стокшарпом.