株式短期リバーサル戦略

株式短期リバーサル戦略は、株式に平均回帰の原則を適用します。毎日、前週で最も大きな損失を出した株式を買い、直近の勝者を空売りして、短期的なリバーサルに賭けます。

ポジションは再評価の前に数日間のみ保有されます。

詳細

• エントリー条件: 1週間リターンによる日次ランキング。
• ロング/ショート: 両方。
• エグジット条件: 数日後またはランキング更新時にポジションをクローズ。
• ストップ: ボラティリティベースのストップを使用可能。
• デフォルト値:
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• フィルター:
  • カテゴリ: 平均回帰
  • 方向: 両方
  • インジケーター: 価格ベース
  • ストップ: はい
  • 複雑さ: 基本
  • 時間軸: 短期
  • 季節性: いいえ
  • ニューラルネットワーク: いいえ
  • ダイバージェンス: いいえ
  • リスクレベル: 中