売り残効果戦略

売り残効果戦略は、空売り残高水準を使って株式パフォーマンスを予測します。カバー日数が少ない銘柄は、大量に空売りされている銘柄をアウトパフォームする傾向があります。毎月、株式を売り残で並べ替え、ポートフォリオは最も低いグループを買い、最も高いグループを空売りします。

詳細

• エントリー条件: 売り残比率またはカバー日数による月次ランキング。
• ロング/ショート: 両方。
• エグジット条件: 月次リバランス。
• ストップ: 明示的なストップなし。
• デフォルト値:
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• フィルター:
  • カテゴリ: ファンダメンタル
  • 方向: 両方
  • インジケーター: ファンダメンタルズ
  • ストップ: いいえ
  • 複雑さ: 基本
  • 時間軸: 中期
  • 季節性: はい
  • ニューラルネットワーク: いいえ
  • ダイバージェンス: いいえ
  • リスクレベル: 中