残余モメンタム・ファクター戦略

残余モメンタム・ファクター戦略は、外部の残余モメンタム・スコアによって銘柄をランク付けします。 毎月最初の取引日に、上位デシルのロングポジションと下位デシルのショートポジションを取ります。

詳細

• エントリー条件: 外部の残余モメンタム・データフィード。
• ロング/ショート: 両方。
• エグジット条件: 月次リバランス。
• ストップ: 明示的なストップロジックなし。
• デフォルト値:
  • Decile = 10
  • MinTradeUsd = 200
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• フィルター:
  • カテゴリ: ファンダメンタル
  • 方向: 両方
  • インジケーター: ファンダメンタルズ
  • ストップ: いいえ
  • 複雑さ: 中級
  • 時間軸: 日足
  • 季節性: はい
  • ニューラルネットワーク: いいえ
  • ダイバージェンス: いいえ
  • リスクレベル: 中