12ヶ月サイクル戦略

このPython戦略は12ヶ月サイクルのアノマリーを実装しています。銘柄は1年前の対応する暦月に得たリターンでランク付けされます。毎月、上位デシルを買い、下位デシルを空売りし、遅行する年次パフォーマンスに基づく市場中立ポートフォリオを形成します。

システムは月末終値を近似するために日次データを使用し、毎月初めにリバランスします。ポジションサイズは、ロングとショートの両サイドのドル建てエクスポージャーのバランスを保つようにスケーリングされます。

詳細

• ユニバース: ユーザー定義の銘柄リスト。
• シグナル: 前年同月比の変化率でソートする。
• ポートフォリオ: 上位デシルをロング、下位デシルをショート；各レッグのレバレッジは Leverage で設定。
• リバランス: 毎月。
• データ: 月末価格に集計された日足ローソク足。