通貨モメンタム・ファクター戦略

このファクター戦略は、中期モメンタムによって通貨をランク付けし、ロング/ショートポートフォリオを構築します。ルックバック期間中に最も強いパフォーマンスを示した通貨が買われ、最も弱い通貨が均等サイズでショートされます。

モメンタムは日足ローソク足を使って評価され、毎月最初の取引日にポートフォリオがリバランシングされます。最低USD金額を下回る注文はノイズを減らすために無視されます。

詳細

• ユニバース: 通貨ペアまたはETFのリスト。
• シグナル: モメンタムが最も高い K 通貨をロング、最も低い K 通貨をショート。
• ルックバック: Lookback 本の日足ローソク足で計算されるリターン（デフォルト252）。
• リバランス: 月次。
• ポジショニング: ロング/ショート、ドル中立。
• パラメーター:
  • Universe – 取引可能な通貨シンボル。
  • Lookback – モメンタム用のローソク足の本数。
  • K – ロングおよびショートするアセット数。
  • MinTradeUsd – 最低取引サイズ。
  • CandleType – ローソク足の時間軸（デフォルト: 1日）。
• 注意: このサンプルはデモ目的のため、実際のモメンタム計算を省略しています。