株式ベータに逆張りする戦略

Betting Against Beta Stocks 戦略は、株式ユニバースの最低Beta十分位をロングし、最高Beta十分位をショートします。リバランスは毎月の最初の取引日に行われます。

このアプローチは、低Beta株がリスク調整後ベースで優れたパフォーマンスを発揮する傾向があるという異常を活用することを目的としています。Beta計算のためのベンチマーク銘柄へのアクセスが必要です。

詳細

• エントリー条件: 低/高Beta株の毎月の選択。
• ロング/ショート: 両方向。
• エグジット条件: 次回リバランス時にポジションを調整。
• ストップ: 明示的なストップロジックなし。
• デフォルト値:
  • WindowDays = 252
  • Deciles = 10
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
  • MinTradeUsd = 100
• フィルター:
  • カテゴリ: 統計的
  • 方向: 両方
  • インジケーター: Beta
  • ストップ: いいえ
  • 複雑さ: 中級
  • 時間軸: 日足
  • 季節性: いいえ
  • ニューラルネットワーク: いいえ
  • ダイバージェンス: いいえ
  • リスクレベル: 中