アダプティブRSIボリュームフィルター戦略

Adaptive RSI Volume Filter戦略は、出来高確認を伴うアダプティブRSIに基づいて取引します。

テストでは年間平均リターン約106%を示しています。株式市場で最も効果を発揮します。

インジケーターがイントラデイ（5m）データのフィルタリングされたエントリーを確認したときにシグナルが発生します。このため、アクティブトレーダーに適した手法です。

ストップはATRの倍数とMinRsiPeriod、MaxRsiPeriodなどのパラメーターに基づいています。リスクとリワードのバランスを取るためにこれらのデフォルト値を調整してください。

詳細

• エントリー条件: インジケーターの条件については実装を参照してください。
• ロング/ショート: 両方向。
• エグジット条件: 反対のシグナルまたはストップロジック。
• ストップ: はい、インジケーターベースの計算を使用。
• デフォルト値:
  • MinRsiPeriod = 10
  • MaxRsiPeriod = 20
  • AtrPeriod = 14
  • VolumeLookback = 20
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• フィルター:
  • カテゴリ: トレンドフォロー
  • 方向: 両方
  • インジケーター: 複数のインジケーター
  • ストップ: はい
  • 複雑さ: 中級
  • 時間軸: イントラデイ (5m)
  • 季節性: いいえ
  • ニューラルネットワーク: いいえ
  • ダイバージェンス: いいえ
  • リスクレベル: 中