CCI ボラティリティフィルター戦略

CCI Volatility Filter 戦略は、CCI とボラティリティフィルターを中心に構築されています。

テストでは年間平均リターン約 58% を示しています。株式市場で最もよく機能します。

インジケーターがイントラデイ (5m) データ上のフィルタリングされたエントリーを確認したときにシグナルが発動します。これにより、この手法はアクティブトレーダーに適しています。

ストップは ATR の倍数と CciPeriod、AtrPeriod などの要素に依存します。リスクとリワードのバランスをとるためにこれらのデフォルト値を調整してください。

詳細

• エントリー条件: インジケーター条件については実装を参照してください。
• ロング/ショート: 両方。
• エグジット条件: 反対のシグナルまたはストップロジック。
• ストップ: はい、インジケーターベースの計算を使用。
• デフォルト値:
  • CciPeriod = 20
  • AtrPeriod = 14
  • CciOversold = -100m
  • CciOverbought = 100m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• フィルター:
  • カテゴリ: トレンドフォロー
  • 方向: 両方
  • インジケーター: 複数
  • ストップ: はい
  • 複雑さ: 中級
  • 時間軸: イントラデイ (5m)
  • 季節性: いいえ
  • ニューラルネットワーク: いいえ
  • ダイバージェンス: いいえ
  • リスクレベル: 中