ボラティリティ調整モメンタム戦略

ボラティリティ調整モメンタム戦略は、ボラティリティの急速な拡張を監視します。読み値が平均的な範囲を超えてジャンプすると、価格はしばしば新しい動きを開始します。

テストでは年平均リターン約130%を示しています。株式市場で最もよく機能します。

インジケーターが最近のデータと偏差乗数から導かれたバンドを突き抜けると、ポジションが開きます。ストップを付けたロングとショートの両取引が可能です。

このシステムは早期ブレイクアウトを求めるモメンタムトレーダーに適しています。ボラティリティが平均に戻るとトレードはクローズされます。デフォルト値は MomentumPeriod = 14 から始まります。

詳細

• エントリー条件: インジケーターが偏差乗数分だけ平均を上回る。
• ロング/ショート: 両方向。
• エグジット条件: インジケーターが平均に戻る。
• ストップ: はい。
• デフォルト値:
  • MomentumPeriod = 14
  • AtrPeriod = 14
  • LookbackPeriod = 20
  • DeviationMultiplier = 2m
  • StopLoss = new Unit(2
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• フィルター:
  • カテゴリ: ブレイクアウト
  • 方向: 両方
  • インジケーター: ボラティリティ
  • ストップ: はい
  • 複雑さ: 中級
  • 時間軸: 短期
  • 季節性: いいえ
  • ニューラルネットワーク: いいえ
  • ダイバージェンス: いいえ
  • リスクレベル: 中