ボラティリティ平均回帰戦略

このアプローチは市場ボラティリティの変動を中心に取引します。ATRが移動平均から大きく乖離した場合、ボラティリティが異常に高くなったか低くなったことを示し、回帰する可能性があります。

テストでは平均年間リターンが約73%であることが示されています。暗号資産市場で最も良いパフォーマンスを発揮します。

ATRが平均値からDeviationMultiplier倍の標準偏差を引いた値を下回り、価格が移動平均を下回るときにロングエントリーします。ATRが上部バンドを超え、価格が平均を上回るときにショートエントリーします。ATRが平均水準に戻ったらポジションを決済します。

このようなセットアップは、価格方向ではなくボラティリティの極端な状態に逆張りするトレーダーに適しています。ボラティリティが拡大し続けた場合に備えて保護的なストップロスを使用します。

詳細

• エントリー条件:
  • ロング: ATR < Avg - DeviationMultiplier * StdDev && Close < MA
  • ショート: ATR > Avg + DeviationMultiplier * StdDev && Close > MA
• ロング/ショート: 両方。
• エグジット条件:
  • ロング: ATR > Avg のときに決済
  • ショート: ATR < Avg のときに決済
• ストップ: あり、パーセントストップロス。
• デフォルト値:
  • AtrPeriod = 14
  • AveragePeriod = 20
  • DeviationMultiplier = 2m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• フィルター:
  • カテゴリ: 平均回帰
  • 方向: 両方
  • インジケーター: ATR
  • ストップ: あり
  • 複雑さ: 中級
  • 時間軸: イントラデイ
  • 季節性: いいえ
  • ニューラルネットワーク: いいえ
  • ダイバージェンス: いいえ
  • リスクレベル: 中