Kalman Filter トレンド戦略

このトレンドフォロー手法は、Kalman Filterを使用して価格変動を平滑化し、基本的な方向を推定します。フィルターは市場ノイズに動的に適応し、標準的な移動平均と比較してトレンドの強さをより精緻に把握できます。

テストによると、平均年間リターンは約112%です。外国為替市場で最も高いパフォーマンスを発揮します。

終値がKalman Filterの推定値を上回ると、ロングポジションが開かれます。逆に、終値がフィルター値を下回ると、ショートポジションが取られます。フィルターはすべてのバーで更新されるため、価格がラインを交差するたびにトレードが切り替わり、トレンド市場への継続的な参加が可能になります。

体系的なアプローチを好むトレーダーは、Kalman Filterがダマシを減らすのに役立つと感じるかもしれません。ATRベースの保護ストップにより、トレンドが急速に反転した場合のリスクを制限します。

詳細

• エントリー条件:
  • ロング: 終値 > Kalman Filter
  • ショート: 終値 < Kalman Filter
• ロング/ショート: 両方。
• エグジット条件:
  • ロング: 終値 < Kalman Filter の時に決済
  • ショート: 終値 > Kalman Filter の時に決済
• ストップ: あり、ATRベースのストップロス。
• デフォルト値:
  • ProcessNoise = 0.01m
  • MeasurementNoise = 0.1m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• フィルター:
  • カテゴリ: トレンド
  • 方向: 両方
  • インジケーター: Kalman Filter
  • ストップ: あり
  • 複雑さ: 中級
  • 時間軸: イントラデイ
  • 季節性: いいえ
  • ニューラルネットワーク: いいえ
  • ダイバージェンス: いいえ
  • リスクレベル: 中