統計的アービトラージ戦略

この統計的アービトラージアプローチは、移動平均周辺の相対的なポジションに基づいて関連する2つの有価証券ペアを取引します。各資産をその独自の平均と比較することで、時間をかけて収束するはずの短期的な乖離を利用することを目指します。

テストによると、平均年間リターンは約94%です。株式市場で最も高いパフォーマンスを発揮します。

最初の資産がその移動平均を下回り、2番目の資産がその独自の平均を上回って取引されているときにロングポジションが開始されます。最初の資産が平均を上回り、2番目が下回っているときにショートポジションが発生します。最初の資産がその移動平均に戻ると、スプレッドが正常化したことを示しポジションが決済されます。

この方法は、2つの銘柄間のエクスポージャーバランスに慣れた市場中立トレーダーに最適です。内蔵のストップロスは、スプレッドが反転する代わりにさらに拡大した場合のドローダウンを制限します。

詳細

• エントリー条件:
  • ロング: Asset1 < MA1 && Asset2 > MA2
  • ショート: Asset1 > MA1 && Asset2 < MA2
• ロング/ショート: 両方。
• エグジット条件:
  • ロング: Asset1がMA1を上回って終値をつけた時に決済
  • ショート: Asset1がMA1を下回って終値をつけた時に決済
• ストップ: あり、スプレッドに対するパーセンテージストップロス。
• デフォルト値:
  • LookbackPeriod = 20
  • StopLossPercent = 2m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(15)
• フィルター:
  • カテゴリ: アービトラージ
  • 方向: 両方
  • インジケーター: Moving Averages
  • ストップ: あり
  • 複雑さ: 中級
  • 時間軸: イントラデイ
  • 季節性: いいえ
  • ニューラルネットワーク: いいえ
  • ダイバージェンス: はい
  • リスクレベル: 中