CCI VWAP 戦略

CCI VWAPのアプローチは、モメンタムと価格が出来高加重平均価格から乖離したときのイントラデイのリバーサルを捉えようとします。VWAPレベルと並べてCommodity Channel Indexを観察することで、システムは公正価値のベンチマークに対する最近のスイングの強さを測定します。

テストでは年間平均リターン約70%を示しています。株式市場で最もパフォーマンスが高いです。

CCIが-100を下回り、市場がVWAPの下で取引されている場合に買いセットアップが生まれ、売り圧力が枯渇した可能性を示します。CCIが+100を超えて上昇し、価格がVWAPの上にある場合にショートが発生し、反落に脆弱な伸びすぎたラリーを示します。価格が反対方向にVWAPを回復すると、ポジションは閉じられます。

この戦略は、極端な位置でフェードを好むが出口として客観的なレベルに頼るデイトレーダー向けに設計されています。定義されたストップロスは、モメンタムが素早く平均に回帰しない場合のリスク管理に役立ちます。

詳細

• エントリー条件:
  • ロング: CCI < -100 && Price < VWAP (oversold below VWAP)
  • ショート: CCI > 100 && Price > VWAP (overbought above VWAP)
• ロング/ショート: 両方。
• エグジット条件:
  • ロング: 価格がVWAPを上回ったときロングを終了
  • ショート: 価格がVWAPを下回ったときショートを終了
• ストップ: はい。
• デフォルト値:
  • CciPeriod = 20
  • StopLossPercent = 2m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• フィルター:
  • カテゴリ: 混合
  • 方向: 両方
  • インジケーター: CCI VWAP
  • ストップ: はい
  • 複雑さ: 中級
  • 時間軸: イントラデイ
  • 季節性: いいえ
  • ニューラルネットワーク: いいえ
  • ダイバージェンス: いいえ
  • リスクレベル: 中