Rsi Williams R 戦略

戦略の実装 - RSI + Williams %R。RSI が 30 を下回り、Williams %R が -80 を下回っている（二重売られすぎ条件）場合に買い。RSI が 70 を上回り、Williams %R が -20 を上回っている（二重買われすぎ条件）場合に売り。

テストでは年平均収益率は約 76% を示しています。外国為替市場で最もパフォーマンスが優れています。

RSI は全体的なモメンタムを概説し、Williams %R はより素早い反転シグナルを提供します。2 つのオシレーターが一致したときにトレードが実行されます。

短期スイングを追う積極的なトレーダーに適しています。ATR ベースのストップが採用されています。

詳細

• エントリー条件:
  • ロング: RSI < RsiOversold && WilliamsR < WilliamsROversold
  • ショート: RSI > RsiOverbought && WilliamsR > WilliamsROverbought
• ロング/ショート: 両方
• エグジット条件:
  • RSI がニュートラルゾーンに戻る
• ストップ: StopLoss を使用したパーセントベース
• デフォルト値:
  • RsiPeriod = 14
  • RsiOversold = 30m
  • RsiOverbought = 70m
  • WilliamsRPeriod = 14
  • WilliamsROversold = -80m
  • WilliamsROverbought = -20m
  • StopLoss = new Unit(2, UnitTypes.Percent)
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• フィルター:
  • カテゴリ: 平均回帰
  • 方向: 両方
  • インジケーター: RSI, Williams %R, R
  • ストップ: はい
  • 複雑さ: 中級
  • 時間軸: 中期
  • 季節性: いいえ
  • ニューラルネットワーク: いいえ
  • ダイバージェンス: いいえ
  • リスクレベル: 中