OBVダイバージェンス戦略

On-Balance Volume（OBV）は、出来高が価格に先行するという考えのもと、累積取引量を追跡します。価格が新しい高値を形成してもOBVが確認しない場合、またはその逆の場合、リバーサルが起きている可能性があります。この戦略はその乖離（ダイバージェンス）を使って持続不可能な動きに逆張りします。

テストでは年平均リターンが約112%であることが示されています。外国為替市場で最も良いパフォーマンスを発揮します。

各ローソク足ごとにOBVが更新され、前回の読みと比較されます。価格がより低い安値を付ける一方でOBVがより高い安値を記録する場合に強気シグナルが発生します。価格がより高い高値まで上昇するがOBVが遅れる場合に弱気シグナルが発生します。移動平均が決済ポイントを提供し、パーセントストップが損失を制御します。

このアプローチは出来高の枯渇後の平均回帰を捉えることを試み、通常は価格が平均線を再び越えるまでポジションを保持します。

詳細

• エントリー条件: 価格/OBVのダイバージェンス。
• ロング/ショート: 両方。
• エグジット条件: 価格が移動平均を越えるか、ストップロス。
• ストップ: はい、パーセントベース。
• デフォルト値:
  • DivergencePeriod = 5
  • MAPeriod = 20
  • CandleType = 5 minute
  • StopLossPercent = 2
• フィルター:
  • カテゴリ: ダイバージェンス
  • 方向: 両方
  • インジケーター: OBV, MA
  • ストップ: はい
  • 複雑さ: 中級
  • 時間軸: イントラデイ
  • 季節性: いいえ
  • ニューラルネットワーク: いいえ
  • ダイバージェンス: はい
  • リスクレベル: 中