VWMA Cross 戦略

出来高加重移動平均（VWMA）は取引出来高が多い価格水準を重視します。この戦略は価格とVWMAのクロスオーバーを取引します。

テストでは年平均リターン約184%を示しています。暗号資産市場での運用に最も適しています。

直前にVWMAを下回っていた状態からVWMAを上回る引けはロングエントリー、VWMAを下回る引けはショートトレードを引き起こします。価格が逆方向に再クロスした時点でポジションを決済します。

出来高加重平均を使うことで、低出来高期間のノイズを減らすことができます。

詳細

• エントリー条件: 価格がVWMAを下から上、または上から下にクロス。
• ロング/ショート: 両方向。
• エグジット条件: 逆方向のクロスオーバーまたはストップ。
• ストップ: あり。
• デフォルト値:
  • VWMAPeriod = 14
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• フィルター:
  • カテゴリ: トレンド
  • 方向: 両方
  • インジケーター: VWMA
  • ストップ: はい
  • 複雑さ: 基本
  • 時間軸: イントラデイ
  • 季節性: いいえ
  • ニューラルネットワーク: いいえ
  • ダイバージェンス: いいえ
  • リスクレベル: 中