Earnings Quality Factor (C#)

Earnings Quality Factor

取引規則

利益の質を (OperatingCashFlow − NetIncome) / TotalAssets と定義します。RebalanceMonth の最初の有効な同期確定足で、その終値時刻までに公表された最新会計年度と最新改訂を選びます。品質上位 Deciles 区分を買い、下位区分を売り、各側の銘柄数は floor(有効銘柄数 / Deciles) です。年に一度だけ組み替え、次回まで実際の保有数量を維持します。PeriodEnd からの経過日数は MaxReportAgeDays 以下とします。

毎年 RebalanceMonth の最初の適格な同期確定足で一度リバランスします。後日の公表は過去の判断に影響しません。MaxReportAgeDays は PeriodEnd から数えます。

全観測値はシグナル足の終値時刻までに公表されている必要があります。日中足では当日 UTC 日付より前の日足価格だけを使い、確定日足では自身の日付を使えます。将来の CSV 日付で判断を先取りしません。

公表情報の締切は、同期した確定足の実際の CloseTime の最大値です。取引セッションは設定足の全期間が経過する前に終了する場合があります。

入力データ

FundamentalsFile は必須 CSV です：SecurityId,PeriodEnd,PublishedAt,TotalAssets,NetIncome,OperatingCashFlow,BookEquity,SharesOutstanding。PeriodEnd は yyyy-MM-dd、PublishedAt は yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ（UTC）。資産と株数は正である必要があります。信号時点で公表済みの最新会計期間と最新改訂だけを選びます。重複改訂や期末より前の公表は禁止です。足から財務値を作りません。

パラメーター

約定と保有数量

Universe を明示的に設定します。価格と Capital は取引単位当たりの USD です。Capital は固定予算、Leverage は総エクスポージャーを指定します。損切りや利食い注文は追加しません。

買い・売りの各バスケットに Capital × Leverage の半分を均等配分します。信号終値で数量に換算し、VolumeStep 単位でゼロ方向へ丸めます。実際の約定残高を使い、未完了注文を待ち、MinVolume/MaxVolume を守って大口調整を後続足へ分割します。MinTradeUsd は小口調整を除外しますが、全決済には適用しません。

検証

両言語を同梱 BTC/TON 約定データと明示的な金利・財務・評価・文章・事前履歴データで検証します。カレンダー検証はアーカイブの OHLC・出来高の日付を移し、決まった約定気配を与えたもので、複数年の市場履歴ではありません。独立計算、注文方向・数量、実約定、残高、禁止判断日を確認します。2区分、K=1、AssetDecile=1 は明示的な機構検証設定であり、全本番銘柄群の証明ではありません。収益を保証しません。