MACD Adaptive Histogram (C#)

MACDアダプティブヒストグラム戦略

統計的に大きな MACD ヒストグラム値を売買します。確定15分足で H = MACD(12,26) − Signal(9) を用い、H の A = SMA(20) と D = StandardDeviation(20) を計算します。全指標の形成と D > 0 を待ちます。

建玉なしで H >= A + 2 × D && H > 0 なら買い、H <= A − 2 × D && H < 0 なら売りです。H <= A で全ロング、H >= A で全ショートを決済します。各シグナル注文後、CooldownBars = 16 本の確定足の間、次のシグナル判断を待ちます。

約定済み建玉には実際の入場約定価格から StopLossPercent = 2 のローカル標準パーセント保護が働きます。銘柄の bid/ask を監視し、シグナル待機期間と独立して成行決済します。足の間の保護には気配配信が必要です。利確は設定しません。

FastPeriod = 12; SlowPeriod = 26; SignalPeriod = 9; HistogramAvgPeriod = 20; StdDevMultiplier = 2; StopLossPercent = 2; CooldownBars = 16.