Bollinger RSI Strategy (C#)

Bollinger RSI 戦略

Bollinger RSI は、ボリンジャーバンドの過伸展と RSI のモメンタムシグナルを組み合わせます。 価格がバンドの外側でクローズしているが RSI がダイバージェンスを示している場合、反転が近いことが多いです。

テストでは平均年間リターンは約148%を示しています。外国為替市場で最も良いパフォーマンスを発揮します。

このシステムはそのダイバージェンスで逆張りトレードを行い、価格がバンド内に戻るか RSI が反対にクロスしたときにイグジットします。

ボラティリティがさらに拡大する場合に備え、タイトなパーセントストップがエクスポージャーを制限します。

詳細

• エントリー条件: インジケーターシグナル
• ロング/ショート: 両方
• エグジット条件: ストップロスまたは反対シグナル
• ストップ: はい、パーセントベース
• デフォルト値:
  • CandleType = 15 minute
  • StopLossPercent = 2
  • BollingerPeriod = 20
  • BollingerDeviation = 2
  • RsiPeriod = 14 上側バンドより上の終値が前回のバンド外終値より高いのに、RSIが当時より低ければ弱気ダイバージェンスとして売り、下側バンドの下での逆の状況では買い、反対ポジションはドテンします。価格がバンド内に戻って引けるか、RSIが50を逆方向に横切ったら決済します。
• フィルター:
  • カテゴリ: 平均回帰
  • 方向: 両方
  • インジケーター: Bollinger Bands, RSI
  • ストップ: はい
  • 複雑さ: 中級
  • 時間軸: イントラデイ
  • 季節性: いいえ
  • ニューラルネットワーク: いいえ
  • ダイバージェンス: いいえ
  • リスクレベル: 中